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第10章 时间序列分析与预测 10.1 时间序列概述 一、时间序列的概念和作用 概念：时间序列是将社会经济现象在不同时间上的 统计变量值，按时间先后顺序整理编排所形 成的数列。 两个基本构成要素： 1.资料所属的时间； 2.各时间上的统计指标数值，又称为时间序列中的发展水平。 时间序列分析法的研究意义： 1.可以反映社会经济现象发展变化的过程和结果 2.可以计算动态分析指标，研究社会经济现象发展变化的方向、速度、发展趋势及其变化的规律性 3.可以据此预测现象未来的发展变化趋势 4.对相互联系的时间序列可以进行对比分析或相关分析。 二、时间序列的种类 按统计数据的表现形式不同分为：绝对数时间 序列、相对数时间序列和平均数时间序列。 （一）绝对数时间序列：将一系列同类的绝对数按 时间先后顺序排列而形成的时间序列。 按指标反映的时态不同，又可分为：时期序列和时点序列。 两者的区别： 1.指标值（变量值）是否具有可加性； 2.指标数值大小与时间间隔长短有无关系； 3.通过什么登记方法获得。 （二）相对数时间序列 概念：是由一系列同类的相对指标按时间先后顺序 排列形成的数列。 其中，各数量数值是不能相加的。 （三）平均数时间序列 概念：是由一系列同类的平均数按时间先后顺序排列 所形成的数列。 表10－4 某商场2005年各季度平均销售额资料 三、时间序列的编制原则 （一）数据所属的时间长短应当一致 （二）数据说明的总体范围应当一致 （三）数据的经济内容应当一致 （四）数据的计算口径和计算方法应当一致 10.2 时间序列的水平分析 时间序列的水平分析指标主要有：发展水平、平均 发展水平、增长量和平均增长量。 一、发展水平 概念：是时间序列中各项具体的指标数值。它是时间序列的两个构成要素之一，也是计算其他动态分析数据的基础。 有关概念： 最初水平、最末水平、中间水平、报告期（计算期）水平、基期水平 二、平均发展水平（序时平均数、动态平均数） 概念：是动态数列中各期发展水平的平均值。 与静态平均数的不同： 1.静态平均数是将同一时期的标志总量与总体单位数对比求得；而序时平均数则是将不同时期的指标值加以平均而得到。 2.静态平均数是总体各单位之间标志值的平均；而序时平均数则是动态数列中各时间单位之间发展水平的平均。 3.静态平均数是从静态上说明现象在一定空间范围内的一般水平；而序时平均数则是从动态上说明现象在某一段时间内的一般水平。 （一）绝对数时间序列的序时平均数计算 1.时期序列的序时平均数 例10－2 某车间6月份工人的出勤人数如表10－5，求日平均出勤人数。 表10－5 某车间6月份工人的出勤人数 （2）间断时间序列 ①等间隔时点序列 （二）相对数时间序列的序时平均数计算 计算方法： 先分别计算各相对数分子数列和分母数列的序时 平均数，再将分子数列和分母数列的序时平均数进行 对比，所得的比值就是相对数时间序列的序时平均 数。分子分母的计算方法就是绝对数时间序列的序时 平均数的计算。 计算公式： 例10－3 某企业第一季度各月的计划产量及计划完成程度资料如表10－6所示，求这一季度月平均计划完成程度. 表10－6 某企业第一季度计划完成情况 三、增长量 概念：是时间序列在一定时期内增长的绝对数量， 它是报告期水平与基期水平之差。 根据采用的基期不同，可分为： 1.逐期增长量＝报告期水平－前一期水平 2.累计增长量＝报告期水平－某一固定时期水平 实际工作中常用年距增长量， 年距增长量＝报告期水平－上年同期水平 四、平均增长量 概念：是逐期增长量时间序列的序时平均数，反 映现象在一定时期你平均每期增长的数量。 计算公式为： 时间序列的分类 时间序列的分类 平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 非平稳序列 (non-stationary series) 有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的成分 时间序列的成分 趋势(trend) 持续向上或持续下降的状态或规律 季节性(seasonality) 也称季节变动(seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 周期性(cyclity) 也称循环波动(cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性(random) 也称不规则波动(irregular vari