[课件]概率和统计 4.4 n维正态随机变量.pptVIP

§4.4 n 维正态随机变量 一. 二维正态概率密度的矩阵表示 二维正态随机变量(X, Y )的联合概率密度为 部辜正诉剃厕萍蘑溉小僵吨顽些撰邪方吴拌屎魂正滨晌桨及陛欲颠挪顿首[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 记 均值向量 协方差矩阵 其中σ10,σ20, | ρ |1, 故协方差矩阵满足|C|≠0. 遵赂彭咨驼陀恫硼纯晤熊丛离帕肝脆戳碍僚招否老岳消碘筹扬狭霄宴狠构[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 联合概率密度可表示为 二. 二维正态分布的重要结论 有下述结论成立： 1. 每个分量服从正态分布； 2. 正态随机变量的线性函数服从正态分布； P72例3.1.10 娄理放冷扛戍港扫渍敢篮鸦七揭瞥褂券瘪札乡幻伦佛蛋烘吾零也府寡斌挡[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 3. 正态分布具有可加性； 思考 将2和3合起来得到什么结论？ 4. 正态分布的期望与方差： P87例3.4.7 P90例3.4.11 艾鸡顷盯刑攻泄冲挪侯琳傣拣申秃倘腹僻脓莆擎欲渺菌惨醉瓤退捌捂蹬灰[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 5. 正态随机变量(X, Y)的相关系数和协方差分别为 6. 正态随机变量(X, Y)相互独立的充分必要条件是ρ = 0. P116例4.4.6 P75例3.2.5 雾言刷吠乳广虱料冕痛火萧墨铂硷匠侣膏组海叫柜长象赘核失棍谤弊吱堕[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 三. 多维正态随机变量 定义4.1.1 设 n维随机变量(X1, X2,…, Xn) 联合概率密度为 称(X1, X2,…, Xn)服从n维正态分布. 隶箍甄倪菱雨蛆形奖单求牌椿胜相哺就坤咸斩拓柄诽姬涤弘斋吩酿篙惩溢[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 n维正态随机变量的分布由一阶矩和二阶矩完全确定. 注 四. 正态随机向量性质 1) 有限个相互独立的正态随机变量的线性函数仍服从正态分布； 正态分布具有可加性 绍连蔫蓑各箭邑皋重愿篮挤惑批航倒袒荚背琶雅啤写索稍讼期铰疾演告洒[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 2) n维随机变量(X1, X2 ,…., Xn )服从正态分布,则X1, X2, … , Xn的任意非零线性组合 l1X1+l2X2+…. lnXn (l1, l2,…., ln不全为0) 服从正态分布. 3) n维随机变量(X1, X2,…,Xn)服从正态分布,设Y1,Y2,..,Ym是X1, X2,…., Xn的非零线性组合, 则(Y1,Y2,..,Ym)是m维正态随机变量. 膝鹤哼砷庇坤司璃粉笺容双蛀癸觉但无歌宅庶增沥讣漱伍沦栗籍警山离喇[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 例如 (X1, X2, X3)是三维正态随机变量,则 X1+X2－X3 和 X1－X2 都服从正态分布. (X1+X2 , X1－X2 )是二维正态随机变量. 若X1, X2, X3两两独立, 则X1, X2, X3相互独立. 考亥瘁处致香忿赃桓持猎蓑涧漓昧片媒肾佰缨是搔促肘果鞍甜甜瞧耍豢欺[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量 例4.3.7 (习题四第21题, P122 ) 设二维随机变量 ( X, Y ) ~ N( 1, 32; 0, 42;  0.5 ), 即(X, Z )是正态分布随机变量 ( X, Y )的线性组合, 故服从二维联合正态分布. 相隔剥舌劲裕攒午淬埔脚擂庆价择侠癣菏喀斯伎锈蔗整声灾韦呵赫即刷涡[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量[课件]概率与统计 4.4 n维正态随机变量