应用随机过程习题01.pptVIP

Fudan University 习题课1（第二，第三章习题讲解） 第二章习题 2.3已知随机过程X(t)为 ， 是常数，X是归一化高斯随机变量，求X(t)的一维概率密度 解：由于X是归一化高斯变量，故 显然，X(t)的一维概率密度也服从高斯分布（对任意时刻t，X(t)为高斯随机变量），故只需求取其均值和方差 第二章习题 于是X(t)的一维概率密度为 第二章习题 2.5随机过程由四条样本函数组成，如图所示，出现的概率分为 ， ， ， 求 ， ， ，联合概率密度函数 第二章习题 解： 第二章习题 第二章习题 2.9设随机过程X(t)为 式中， 为常数，A和B是两个相互独立的高斯变量，而且 ， ，试求X(t)的均值和自相关函数 解：已知 第二章习题 第二章习题 2.10随机过程X(t)为 ，式中， 为常数， 为 上均匀分布的随机变量，求X(t)的均值，方差和自相关函数 解：根据定义，求得X(t)的均值，方差和自相关函数分别为 第二章习题 第二章习题 第三章习题 3.2设随机过程X(t)为 ，式中，A具有瑞利分布，其概率密度为 在 上均匀分布， 与A是两个相互独立的随机变量， 为常数，试问X(t)是否为平稳过程 解：由题意可得 第三章习题 常数 仅与时间间隔有关 第三章习题 综上，X(t)为平稳过程 第三章习题 3.3设S(t)是一个周期为T的函数，随机变量 在(0,T)上均匀分布，称 为随相周期过程，试讨论其平稳性（宽）及其各态历经性（宽） 解：(1)平稳性 在(0,T)上均匀分布，其概率密度函数为 第三章习题 由于S(t)为周期过程，它在一个周期内的积分 为常数，因此E[X(t)]为常数 令 做积分变量替换 第三章习题 同样，由于S(t)为周期过程，故 在一个周期内的积分值仅与时间差有关，因此自相关函数仅与时间间隔有关 综上，X(t)为宽平稳随机过程 第三章习题 (2)在宽平稳的基础上讨论各态历经性 时间均值： X(t)的均值具有各态历经性 第三章习题 时间相关性： X(t)的自相关函数具有各态历经性，为宽各态历经过程 第三章习题 3.10平稳过程X(t)的自相关函数为 (1)求 和 (2)若将正弦分量看做信号，其他分量看做噪声，求功率信噪比 解：(1) 第三章习题 其中 为周期分量的相关函数，是随相正弦波的相关函数，该分量的均值为0 而 为非周期分量的相关函数，且 (2)噪声功率 信号功率 信噪比 第三章习题 3.12随机过程X(t)为 式中 是统计独立的随机变量，其中A的均值为2，方差为4， 在 上均匀分布， 在(-5,5)上均匀分布，试求随机过程X(t)是否平稳？是否具有各态历经性？并求出自相关函数 解：(1)平稳性 X(t)的均值为常数 第三章习题