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例：由大数定律知 一致性说明：对于大子样，由一次抽样得到的估计量 的值可作θ的近似值 都是一致估计 无偏估计的有效性 设 和 都是参数 的无偏估计量，若有 定义3 则称 较 有效 。 若 的所有二阶矩存在，无偏估计量中有一个估计量 ， 使对任意无偏估计量 有 例4 设总体 的数学期望和方差都存在, 是 X 的样本, 证明统计量 都是总体均值 的无偏估计量, 并确定哪个估计量更有效。 解 设 故 都是总体均值 的无偏估计量。 又由于 估计量 更有效. 下面讨论无偏估计方差的下界，达到这个下界的无偏估计 量称为优效估计量（最小方差无偏估计）。 定理：罗－克拉美不等式（条件见书80页） －－罗－克拉美不等式 右端为罗－克拉美下界，记为 类似：d.r.v 注：有时能找到无偏估计使它的方差达到这个下界，有时达不到 例题 试问 分别是 估计量的标准的总结 3.掌握求一致最小方差无偏估计的下界的方法步骤。 求极大似然估计的一般步骤： 写出似然函数 2. 对似然函数取对数 3. 对?j (j =1,…, m)分别求偏导,建立似然方程(组) 解得 分别作为 的极大估计值. 易出错点： 似然函数的构造过程中，连乘号的运用 练习 所以参数 的矩估计量为 1 总体 的分布律为： 是来自总体 的样本