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第四章 数字特征 第四章 数字特征 虽然，随机变量、随机向量的统计规律可由其概率分布全面地描述，但实际应用中往 往需要用少量数值去概括一个概率分布的主要特征。这些数值就称为概率分布的数字特征。 例如： 1) 某厂生产的某种电视机的寿命可用 r.v. T 来描述。在产品介绍时，一般不会说 T 的 概率分布是什么，而会说该产品的平均寿命是几年、最短寿命是几年等信息。“平 均寿命”、“最短寿命”，这些数值概括的就是T 的概率分布的特征。 2) 在选拔运动员时，假定每位运动员在各项赛事中的成绩都可用一个 r.v. 来描述，那 么对运动员的比较也往往通过对他们成绩分布的数字特征来比较，比如，看他们最 好成绩、平均成绩、成绩波动大小等特征。 1 第四章 数字特征 数字特征完全由概率分布决定。常用的数字特征有：  矩 (moments) ，包括原点矩与中心矩两类，数学期望、方差、协方差是其中最常用 的数字特征。  与矩有关的数字特征，如标准差、偏度系数、峰度系数、相关系数等。  分位点（quantiles ），常用的有第一四分位数、第三四分位数、中位数等。  与分位点有关的数字特征，如四分位间距、极差等。  众数等。 内容提要 §4.1 数学期望 §4.2 方差 §4.3 协方差与相关系数 §4.4 其他数字特征 2 第四章 数字特征 §4.1 数学期望 §4.1 数学期望 (Expectation) 数学期望是最重要、最基本的一个数字特征。直观含义是将随机变量的可能取值按其 相应的概率加权平均。是刻划随机变量分布的中心位置的一种办法。源于 17 世纪 Pascal 对于分赌注问题的研究。 （分赌注问题）甲乙两人各出赌注50 法郎，用轮流掷一枚均匀硬币进行赌博。规则是 掷一次硬币算一局，得正面算甲胜，得反面算乙胜。谁先胜三局就赢得全部 100 法郎赌注。 掷三次硬币后，甲胜两局乙胜一局，赌博因故中止。问这 100 法郎赌注该如何分配才算合 理？ 3 第四章 数字特征 §4.1 数学期望 一、离散型分布的数学期望  定义4.1.1 设离散型 r.v. X 的分布列为 p (x i ) P (X x i ), i 1, 2, 。若  | x | p (x )   ， i 1 i i