中量网倚天剑沪深300股指隔夜趋势全自动交易系统.pdf

一、模型基本属性 模型名称 倚天剑 （隔夜） 模型类别 沪深300股指期货 模型周期 3分钟隔夜交易（IF000） 模型测试时间范围 2010年5月1日 -2013年07月15日 模型测试手数设置 每次按固定数量[1]合约建仓 模型佣金设置 按成交金额[1%%]收费 模型开发平台 开拓者(TB) 【版本号：4.3.6 ，测试行情IP ：72】 二、模型测试结果 项目 全部交易 多头 空头 净利润 2235599.90元 994451.49元 1241148.41元 总盈利 4352232.67元 2008155.37元 2344077.31元 总亏损 2116632.77元 1013703.88元 1102928.90元 总盈利/总亏损 2.06 1.98 2.13 交易总手数 1006次 499次 507次 盈利比率 47.51%次 46.09%次 48.92%次 平均利润 2222.27元 1992.89元 2448.02元 平均盈利 9105.09元 8731.11元 9451.92元 平均亏损 4008.77元 3768.42元 4258.41元 最大资产回撤 67040.69元 最大单次盈利 78109.49元 最大连续盈利 111269.07元 有效收益率 1705.15% 年度收益率 532.40% 夏普比率 0.0309 手续费合计 165420.10元 82008.51元 83411.59元 月度平均盈利 58328.31元 净利润/回撤值 3334.69% 连续盈利手数 9次 8次 6次 连续亏损手数 8次 9次 10次 三、模型交易盈亏曲线图 www.LHTZ.com 1 四、模型月度盈亏柱状图 注: 绿色柱表示盈利月,红色柱表示亏损月 五、模型优势 倚天剑（隔夜）是根据沪深300股指期货3分钟进行开发的隔夜趋势模型 ，主要根据多重积分器原理 ， 对历史和当前的成交量、持仓量、市场动能及资金流进行积分算法 ；本模型交易次数少 ，交易成本底，滑 点非常小(大部分信号触发后按下一根 Bar的开盘价下单），平均利润高，收益稳健；在交易次数较少的情 况下 ，单手累计盈利达到220万以上 （1%%手续费），年度收益率达到530%,从历史走势来看 ，仅有一个 月出现微亏 ，其他月月份都有丰厚盈利 ，月均盈利58000元以上 ，可单独使用或与屠龙系列震荡模型组合 使用。 (下图为模型实盘中的一些表现实例) www.LHTZ.com