第二节多重共线性的检验.ppt

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2017-08-23 发布于浙江
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第二节多重共线性的检验

第二节多重共线性的检验一、简单相关系数检验法模型只有两个解释变量的情况，简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。判断规则：一般而言，如果两个解释变量的简单相关系数比较高，例如大于0.8，则可认为存在着较严重的多重共线性。二、判定系数法：对于 k个解释变量，把其中一个解释变量对其他k-1个解释变量进行线性回归，然后根据其判定系数的大小，来判定是否存在多重共线性。即分别做以下回归： X1=a1X2 +a2X3+ +ak-1Xk+ut X2=a1X1 +a2X3+ +ak-1Xk+ut Xk=a1X1 +a2X2+ +ak-1Xk-1+ut 各回归方程的判定系数为R12，R22，，Rk2，从中找出最大者，如Rj2,若Rj2接近于1，则可判定Xj与其他解释变量中的一个或多个相关程度高。从而判定原模型中由于引进了解释变量Xj，而导致高度的多重共线性。三、逐步回归检测法逐步回归的基本思想将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行Ｆ检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验，当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入而变得不再显著时，则将其剔除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。在逐步回归中，高度相关的解释变量，在引入时会被剔除。因而也是一种检测多重共线性的有效方法。 * *