大连商品交易所期权做商管理办法.DOCVIP

附件3 大连商品交易所期权做市商管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大连商品交易所（以下简称交易所）期权做市商业务，增强期权交易流动性，促进市场功能发挥，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 做市商是指经交易所认可，为指定品种的期权合约提供双边报价等服务的单位客户。 第三条 本办法适用于交易所期权做市商业务及相关活动，交易所、做市商及期货公司会员应当遵守本办法。 第二章 资格管理 第四条 交易所可以在指定期权品种上引入做市商，并向市场公布。 第五条 交易所按期权品种实行做市商资格管理。申请做市商资格，应当具备下列条件： （一）净资产不低于人民币5000万元； （二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则； （三）具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度； （四）最近三年无重大违法违规记录； （五）具备稳定、可靠的做市业务技术系统； （六）具有交易所认可的为期权交易或者期权仿真交易做市的经验； （七）中国证券监督管理委员会及交易所规定的其他条件。 第六条 申请某期权品种做市商资格，应当向交易所提交以下书面材料： （一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表； （二）加盖单位公章的营业执照、组织机构代码证的复印件； （三）经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件； （四）做市业务部门的岗位设置和职责规定，以及从事做市业务的负责人及相关人员的名单、履历； （五）申请品种做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度； （六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书； （七）做市业务技术系统情况的说明； （八）为期权交易或者期权仿真交易做市情况的说明； （九）交易所要求提供的其他材料。 做市商申请其他期权品种做市商资格时，应当向交易所补充提交本条第一款第（一）、（四）、（五）、（八）、（九）项所要求的书面材料。 第七条 经交易所批准后,申请人应当自收到交易所通知之日起10个交易日内，与交易所签订做市商协议（以下简称协议）。协议签署后，申请人正式成为做市商，具有该期权品种做市商资格。 第八条 做市商出现下列情形之一的，交易所有权取消其在某一期权品种上的做市商资格： （一）一个自然年度内，在该期权品种上连续两个月或者累计三个月未完成报价义务； （二）在该期权品种年度做市评价排名中处于最末位（含并列情况），且年度日均有效持续报价时间比或年度日均有效回应询价比小于80%； （三）交易所认定或者协议约定的其他情形。 第九条 做市商出现下列情形之一的，交易所有权取消其在所有期权品种上的做市商资格： （一）存在违法违规行为； （二）被采取证券、期货市场禁止进入措施； （三）不再满足本办法第五条规定的做市商资格条件； （四）依法被收购、兼并、撤销、解散或者宣告破产； （五）向交易所提交虚假材料； （六）交易所认定或者协议约定的其他情形。 第十条 做市商放弃某期权品种做市商资格，应当提前一个月向交易所提出申请。 做市商放弃或被取消某期权品种做市商资格的，自交易所通知失去资格之日起，其与交易所签订的相关协议自动终止；除本办法第八条第（二）项规定情形外，一年内交易所不再受理其在该期权品种的做市商资格申请。 第十一条 交易所可以根据市场情况终止某期权品种的做市商业务，并向市场公布,相关协议自动终止。 第十二条 交易所可以根据市场情况调整做市商数量。 第三章 做市业务 第十三条 做市商应当使用专用的做市交易编码开展做市业务，不得使用该交易编码从事与做市业务无关的其他交易。 做市商变更做市交易编码,应当提前向交易所提交变更申请，变更后的做市交易编码将在下个月的第一个交易日生效。 第十四条 做市商变更做市交易编码或者失去某期权品种做市商资格后，应当自变更后的做市交易编码生效或者失去资格之日起1个月内了结原做市交易编码下的相关持仓,出现以下情形的除外： （一）持仓合约出现同方向连续停板； （二）持仓合约处于极度虚/实值等情况，合约流动性不足； （三）交易所认定的其他情形。 自变更后的做市交易编码生效或者失去某期权品种做市商资格之日起，交易所将限制原做市交易编码相关开仓权限。在规定时间未能及时了结持仓且未出现前款三种情形的，交易所将依据《大连商品交易所违规处理办法》采取相关措施。 相关持仓了结后，若该做市交易编码下无其他做市品种，应当及时予以注销。 第十五条 做市商双边报价分为持续报价和回应报价。 （一）持续报价。在期权交易时间内，做市商按协议约定，主动提供的持续性双边报价。 （二）回应报价。在期权交易时间内，做市商按协议约定，对收到询价请求的期权合约，进行的双边报价。 第十六条 交易所有权根据市场情况，要求做市商对指定期权合约进行双边报价。 第十七条 做市