L1正则化Logistic回归在财务预警中的应用.PDF

第 卷 第 期 经 济 数 学 ， ２９ ２ Ｖｏｌ．２９ Ｎｏ．２ 　 　 　 　 年 月 ２ ０ １２ ６ ＪＯＵＲＮＡＬＯＦ ＱＵＡＮＴＩＴＡＴＩＶＥ ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ Ｊｕｎ．２０１２ 　 　 　 　 　 　 　　　 正则化 回归在财务预警中的应用＊ Ｌ１ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ ｇ １ ２ １ １ ， ， ， 刘遵雄 郑淑娟 秦 宾 张 恒 　 　 （ ， ； ， ， ） 华东交通大学信息工程学院 江西南昌 江西财经大学科研处 江西 南昌 １． ３３００１３ ２． ３３００１３ 　 　 　 、 摘 要 线性模型和广义线性模型已广泛地用于社会经济 生产实践和科学研究中的数据分析和数 　　 　 　 ， ， 据挖掘等领域 如公司财务预警 引入 范数惩罚技术的模型在估计模型系数的同时能实现变量选择的 Ｌ１ ， 功能 本文将 范数正则化 回归模型用于上市公司财务危机预报 结合沪深股市制造业 公司 ． Ｌ１ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ ＳＴ ｇ ， 和正常公司的 年财务数据开展实证研究 对比 回归和 正则化 回归模型进行对比 Ｔ－２ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ Ｌ２ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ ｇ ｇ ， 分析 实验结果表明 正则化 回归模型的有效性 其在保证模型预测精度的同时提高模型的解 ． Ｌ１ Ｌｏ ｉｓｔｉｃ ｇ 释性． ； ； ； 关键词 财务预警 Ｌ１范数惩罚 正则化技术 逻辑回归 　 中图分类号 Ｆ８３０．９１ 文献标识码 Ａ