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考虑产出不确定的三级供应链期权契约协调研究 　　摘要：本文主要研究产出不确定环境下，三级供应链的生产决策和契约设计，我们发现批发价契约无法实现供应链的最优。我们在原材料供应商和制造商之间引入期权契约，发现引入期权契约可以实现供应链的协调和帕累托改进，证明期权契约可以实现双赢的局面，本文还进一步分析了契约参数对供应链成员利润的影响。 　　关键词：产出不确定；期权契约；供应链协调 　　一、引言 　　供应链中各成员关系的协调已经成为众多学者研究的重点，离散的供应链成员从各自利益最大化出发做决策，将无法实现供应链的总体最优，这就是在诸多经济学文献提到的“双重边际化效应”，大多数研究供应链协调的文献集中在协调契约的设计上。Cachon （2003）回顾了供应链的协调契约，对许多供应链模型进行了讨论。数量折扣契约、回购契约等都被证实可以协调二级供应链。Yao（2008）等建立了一个保护一个制造商和一个零售商的二级供应链，分析了回购契约下协调供应链批发价的变化，证明了回购契约将提供供应链的绩效。期权契约作为著名的金融衍生工具，自从在供应链中被用作风险规避的契约，已经有越来越多的学者研究期权契约的作用。Xu（2010）研究了包含一个供应商和一个制造商的非集成供应链，并且产品的产出和需求都是不确定的。分析了生产和采购决策问题。证明了通过引入期权契约供应商和制造商可以获利更多。 　　由于复杂性，三级供应链的契约协调很少被研究。Arshinder （2009）等为三级供应链的协调引入了一个理论模型。还有Seifert （2012）等和Ding和Chen（2008）等都设置了不同的三级供应链和不同的协调契约，但很少考虑产出不确定。还有许多学者都设置了不同的三级供应链和不同的协调契约，但很少考虑产出不确定。我们在产出不确定的环境下，设置不同的三级供应链，并采用期权契约来协调供应链，并分析期权契约对供应链的优化作用。 　　二、模型设定和变量说明 　　模型设定：本文研究供应商的原材料生产计划决策，以及在产出不确定情况下三级供应链的协调契约选择。主要目的是引入契约分担供应商的产出不确定风险，使供应链到达集成的利润水平。为解决上述问题，我们设定一个单周期产品供应链，包含一个供应商、一个制造商和一个零售商的三级供应链。供应商负责原材料的生产，他面临生产不确定的风险，制造商负责组装产品，供应商和制造商之间是供应商管理存货模式，即VMI。制造商和零售商之间则是RMI模式。在销售季开始前，零售商根据已知的需求订购产量[d]，制造商将他面临的需求传达给供应商，供应商据此决定计划生产量[R]，其中制造商必须满足零售商的订购量。制造商可以从二级市场购买产成品。 　　变量说明：[d]表示零售商面临的确定需求，零售商向制造商订购的产品数量，[R]表示供应商的计划投入产量，[wm]、[ws]表示支付给制造商和零售商的批发价，[s]表示制造商付给零售商的单位缺货惩罚费用，[wt]表示制造商从二级市场购买产品的价格，[cs]，[cm]，[cr]分别表示供应商、制造商、零售商的单位成本，[ε]表示非负的随机变量，分布函数是[G（y）]，概率密度函数是[g（y）]，[E（ε）=μ]，[μ0].考虑到现实情况，假设，[p-crwmcm+ws]，[wscs]，[csv]。前两个假设保证零售商、制造商和供应商愿意参与供应链，后一个假设保证供应商不会无限制生产。 　　三、基本模型求解 　　1.集成供应链和离散供应链的最优投入量分别由下式决定： 　　[0dRαygydy=cs-μv/wt-cm-v] （1） 　　[0dR2ygydy=cs-μv/ws-v] （2） 　　显然，离散供应链无法实现供应链的最优，为协调供应链，我们引入期权契约，契约参数需满足以下条件： 　　[e=wt-cm-oμwt-cm-v/cs-μv] （3） 　　期权契约下，供应链的期望利润如下所示： 　　[ΓosRα=wt-cm-vcs-oμ-μv/cs-μvdGdRα] （4） 　　[ΓomRα=wt-cm-voμ/cs-μvdGdRα+wm-wtd] （5） 　　[Γr=pd-wmd-crd]（6） 　　2. 结论1：给定（3）式，供应商的最优投入量与集成供应链的最优投入量一致，供应链实现协调。 　　结论2：供应商的期望利润是期权价格[o]的减函数，制造商是期权价格的增函数。零售商的期望利润与契约参数无关。 　　结论3：引入期权契约，给定（3）式，存在合理的期权价格的取值区间，使供应链成员的期望利润不低于现有利润，实现帕累托改进。 　　四、数值分析 　　我们令随机变量满足从0.5到1内的均匀分布，我们假设，[d=200]，[p=100]，[cr=10]，[cm=20]，[cs=2