数理统计第二章抽样分布2.2节正态样本均值与样本方差的分布.pdf

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2017-08-25 发布于福建
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第二章抽样分布及若干预备知识 2.2 正态总体样本均值和样本方差的分布 1 一正态变量线性函数的分布定理2.2.1: 设随机变量X ,X , ,X 相互独立，且 1 2 n 2 X ~ N (a , ),k 1, ,n.令c ,c , ,c 为常数，记 k k k 1 2 n n T c X ,则 k k k 1 n n 2 2 2 2 T ~ N(, ), 其中=c a ， c  k k k k k 1 k 1 证明：利用特征函数证明. 2 证明：因为 2 X ~ N (a , ),k 1, ,n. k k k 其特征函数为 itXk  1 2 2   (t) E(e ) exp ita  t   k k k  2  因此T的特征函数为  it n c X  n k k (t) E(eitT ) E e k 1  E ei (tck ) Xk    k 1 n  1 2 2 2  exp ic a t  c  t  k k k k k 1  2    n  1 2  n 2 2  exp it c a  t c    k k   k k   k 1  2 k 1