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王安兴
上海财经大学
金融学院
电话:021
传真:021
电邮:awang@mail.shufe.edu.cn
金融工程学
教材：
王安兴，金融工程学，上海财经大学出版社，2006
年3月
参考教材：
John C. Hull, Options, Futures, and Other
Derivatives, 6th Edition.
蒙特卡罗模拟
1. 蒙特卡罗模拟基本原理
2. 模拟随机变量
3. 重复次数的选择
4. 方差减少技术
5. 准蒙特卡罗模拟
6. 估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用
1. 蒙特卡罗模拟基本原理
① 蒙特卡罗积分
Vol A
n ( ) m i x i ∈A,i 1,2,,m
I m φ x
I φ x dx , A =∈ℜ ( )
∫A ( ) m ∑i 1
1
I g x dx
例： ∫0 ( )
E ⎡g U ⎤ U ∼ 0,1
( ) ( )
A. 可以将积分看作是计算期望 ⎣ ⎦ ， 是均匀分布
U
{ }
i
B. 抽取服从均匀分布的独立随机序列 ，则积分的
1 m
g U
∑ ( )
估计是 m i 1 i
1
x I g x dx e −1≈1.7183
g x e ( )
C. 如果 ( ) ，则 ∫0
D. 用MATLAB计算模拟的积分得到如下结果
rand(seed,0)
mean(exp(rand(1,10)))
ans = 1.6318
mean(exp(rand(1,100)))
ans = 1.7744
mean(exp(rand(1,1000)))
ans = 1.7051
mean(exp(rand(1,10000)))
ans = 1.7195
1. 蒙特卡罗模拟基本原理
② 蒙特卡罗方法股价衍生证
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