第八篇 多元回归分析-异方差.pdfVIP

—— • y = β + β x + β x + . . . β x + u 0 1 1 2 2 k k • • • • • • u • x u • f(y|x ) y . E(y |x) = β + βx 0 1 . . x x x x 1 2 3 ? • OLS • • t F LM x −x u ˆ ∑( i ) i , , β β =+ 1 1 2 ∑(xi −x ) 2 2 ˆ ∑(xi −x )σi 2 Var(β1 | xi ) SST 2 , SSTx ∑(xi −x ) x 2 2 ≠ σ σ i 2 ˆ2 ∑(xi −x ) ui ˆ , u OLS SST 2 i x ˆ Var β ( ) j ˆ ˆ2 ∑r u ij i ˆ ˆ ˆ Var