伍德里奇 第五节.pdfVIP

第五章 多元回归分析：OLS 渐进理论 统计量的有限样本性质（即小样本性质、精确性质），是在任意样本容量n （nn-k-1 ） 下均成立的性质。OLS 良好的小样本性质及其成立的条件如下： 假定 OLSE 小样本性质 1. 参数线性: y X β=+u 无偏性 有效性 OLSE 正态 （均值公 分布 2. 随机样本: (y ,X ) ~ i .i .d . i i 式） (方差公式） （F 、 t 检 3. 零均值（ u 均值独立于X ） 验，参数估 计置信区间 E (u | X ) E (u ) 0 i 构造） 4. x 之间无多重共线性: cov(x , x ) 0 i j 5. u 条件同方差: var(u | X ) σ2 i 2 6. u 正态分布: u | Xi ~ i.i.d .N (0,σ ) 统计量的大样本性质（渐进性质）是是在样本容量n 增加，逐渐成立的性质。 为什么要研究渐进性质？渐进性质对模型假定的要求可以放宽。即在一些放宽的假 定下，尽管统计量的某些有限样本性质不再成立，但在大样本下，统计量仍然具有某些 良好的大样本性质（渐进性质）。 良好的大样本性质包括一致性（包含了渐进无偏性）、渐进正态性、渐进有效性等。 （良好的小样本性质包括无偏性、有效性、正态性等） §1. 一致性 一、定义 ˆ 如果记样本容量为n 时总体参数β 的估计值为 ，如果当样本容量n 充分大时， βn ˆ θ 值趋近于θ真值的概率接近于1，即 n ˆ ˆ P {limθ θ} 1 或记为 P limθ θ n n n→∞ n→∞ ˆ 则 θ θ 称为 的一致估计量。 n 式中P lim 表示概率极限，简记为Plim 。运算法则： n→∞ P lim(cx) c P lim(x) c 为一常数 P