Eviews 进行异方差性检验和估计模型.docVIP

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2017-08-25 发布于安徽
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Eviews 进行异方差性检验和估计模型.doc

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异方差性检验及存在异方差模型估计检验使用方法：（1）G-Q检验（2）White 检验模型估计方法：加权最小二乘法（WLS）下表为2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均年可支配收入(X)与消费性支出（Y）的统计数据：地区可支配收入X 消费性支出Y 地区可支配收入X 消费性支出Y 北京 10349.69 8493.49 河北 5661.16 4348.47 天津 8140.50 6121.04 山西 4724.11 3941.87 内蒙古 5129.05 3927.75 河南 4766.26 3830.71 辽宁 5357.79 4356.06 湖北 5524.54 4644.50 吉林 4810.00 4020.87 湖南 6218.73 5218.79 黑龙江 4912.88 3824.44 广东 9761.57 8016.91 上海 11718.01 8868.19 陕西 5124.24 4276.67 江苏 6800.23 5323.18 甘肃 4916.25 4126.47 浙江 9278.16 7020.22 青海 5169.96 4185.73 山东 6489.97 5022.00 新疆 5644.86 4422.93 利用Eviews求出线性模型可得模型: (1.705) (32.394) R2=0.9832 二、异方差检验（1）G-Q检验：首先将可支配收入X升序进行排列，然后去掉中间4个样本，将余下的样本分为容量各为8的两个子样本，并分别进行回归。上海 11718.01 8868.19 青海 5169.96 4185.73 北京 10349.69 8493.49 内蒙古 5129.05 3927.75 广东 9761.57 8016.91 陕西 5124.24 4276.67 浙江 9278.16 7020.22 甘肃 4916.25 4126.47 天津 8140.50 6121.04 黑龙江 4912.88 3824.44 江苏 6800.23 5323.18 吉林 4810.00 4020.87 山东 6489.97 5022.00 河南 4766.26 3830.71 湖南 6218.73 5218.79 山西 4724.11 3941.87 大样本小样本样本取值较小的Eviews输出结果如下残差平方和：RSS1=126528.3 样本取值较大的Eviews输出结果如下：残差平方和：RSS2=615073.7 因此统计量为：在5%的显著性水平下，,4.864.28,因此拒绝原假设，存在异方差性。（2）White检验:在原模型的最小二乘估计窗口上选择“View\Residual Tests\Heteroskedasticity Tests\White”得到如下结果：检验统计量值为12.64768，查询，因此12.64785.99，因而拒绝原假设，模型存在异方差。估计存在异方差的经济模型利用加权最小二乘法（WLS）进行估计：首先在对原模型进行估计后，保存残差，步骤如下：①Quick\Generate Series 再输入“e1=resid”，得到e1 ②Quick\Estimte Equation 再输入“Y C X” ③选择Options,在“Weighted LS/TLS”输入“1/abs(e1)”(备注：abs表示绝对值) 得到如下结果; 即采用加权最小二乘估计得到的回归方程：（3.55）（32.50）R2=0.98 加权结果与不加权结果差别很大。醉客天涯之计量经济学 1