二维随机分布函数二维随机过程.pptVIP

庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 概率论与随机过程 第12章 随机过程及其统计描述 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 主要内容 随机过程的概念 随机过程的统计描述 泊松过程及维纳过程 随机过程的概念 例：一个电话交换机在 时段内收到的呼叫次数记为 ，它为一个随机变量，但随着时间 变化， 又是时间 的一个函数。 例：电子元器件由于其内部微观粒子的随机热骚动所引起的电压称为热噪声电压，它在任一时刻 的取值是一随机变量，记为 。在时间区间 上， 表现为一族随机变量。 注：随机现象随着时间的变化而变化。这种“变化”的随机现象就是一个随机过程。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的概念 假设一个随机变量 随时间 而变化，则有 当固定时间 时， 是一个随机变量； 当记录某次随机试验中随机变量的结果时，其结果 为关于 的函数。 这样记录的每个 称为一次样本函数或样本曲线。 定义：设 是一无限实数集，依赖于参数 的一族随机变量（无限个）称为随机过程，记作 。 称为参数集，常把 看作时间。 称为时刻 时过程的状态， 称为时刻 时过程处于状态 。 对一切 ， 所能取得的一切值的全体称为状态空间。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的例 例：测量运动目标的距离时，存在随机误差，记 表示在时刻 的测量误差。则 为随机变量。当目标随着时间 按一定规律运动时，测量误差 也随时间变化。因而，测量误差 为随机过程，其状态空间为 。 例：考虑掷硬币的试验， 是前 次出现正面的次数，对于不同的 ， 是随机变量，因而 为随机过程，状态空间为自然数集。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的例 例：考虑掷一枚骰子， 设 是第 次掷的点数，对于不同的 值， 是随机变量，因此 为随机过程，称为伯努利过程或伯努利随机序列； 设 是前 次抛掷中出现的最大点数，则 也是随机过程。 这两随机过程的状态空间均是 。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的分类 按过程在任一时刻的状态分 离散型随机过程：任一时刻的状态是离散型随机变量； 连续型随机过程：任一时刻的状态时连续型随机变量； 按时间（参数）的类型分 离散参数随机过程：时间（参数）集是离散集合，也称为随机序列，通常记作 。 连续参数随机过程：时间集是有限或无限区间。通常将连续参数随机过程简称为随机过程。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的分布函数族 如何描述随机过程？能否将每一时刻的状态作为多维随机变量的一个维度，用联合概率分布来描述？ 由于时间集是无限的，因此简单的照搬联合概率的方法将失效。 通常考虑有限个时刻的状态联合分布函数。 定义：设随机过程 ，对于每一个固定的 ，随机变量 的分布与 有关，记为 称它为随机过程的一维分布函数，而 称为一维分布函数族。 庄伯金 bjzhuang@bupt.edu.cn * 随机过程的分布函数族 定义：设随机过程 ，对任意固定的 个不同时刻 ，考虑 维随机变量 的联合分布函数 称它为随机过程的 维分布函数， 为 维分布函数族。 柯尔莫哥洛夫定理：有限维分布函数族 完全刻画了随机过程。 庄伯金 bjzhuang@