第二章2(接张超的).pdfVIP

前面的章节讨论了平稳时间序列的AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)模型，下面我们介绍非平稳条 件下的几类模型 ARIMA 季节模型 带确定时间趋势的过程 长记忆模型 2.7 单位根非平稳性 前面我们讨论了可写成形如  y      (L ) t  i ti t i 0  | |  {} 的单元时间序列模型，其中 ，(z) 0 的根全落在单位圆之外， 是一个白 j t j 0 2 噪声序列，其均值为零，方差为 。这里重复一下这个过程的两个特征。首先，这个变量