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第三章 多元正态分布 §3.1 多元正态分布的定义 §3.2 多元正态分布的性质 §3.3 复相关系数和偏相关系数 §3.4 极大似然估计及估计量的性质 §3.5 和 的抽样分布 *§3.6 二次型分布 §3.1 多元正态分布的定义 一元正态分布 的概率密度函数为 写成上述形式便于推广到多元的情形。 §3.1 多元正态分布的定义 若随机向量的概率密度函数为 则称 服从 元正态分布，记作 ，其中，参数 和 分别为 的均值和协差阵。 例3.1.1（二元正态分布 ） 设 ，这里 易见， 是 和 的相关系数。当 时，可得 的概率密度函数为 二元正态分布的密度曲面图 下图是当 时二元正态分布的钟形密度曲面图。 二元正态分布的密度等高线 二元正态分布情形下的概率密度等高线是一条椭圆曲线，具有形式： 其中 为（正）常数 。 二元正态分布的密度等高线族 §3.2 多元正态分布的性质 （1）略。 （2）设 是一个 维随机向量，则 服从多元正态分布，当且仅当它的任何线性函数 均服从一元正态分布。 性