一类非线性优化的canonical对偶函数朱经浩1严旺光同济大学.docVIP

一类非线性优化的Canonical对偶函数 朱经浩，严旺光 （同济大学 数学系，上海 200092） 摘要. 研究如何获取球体约束下非线性优化的全局最小点。通过引入常微分方程和构造Canonical对偶函数的局部形式，引入了相应的对偶定理，勾勒出了原问题的KKT点和对偶问题的KKT点两者之间的关系。给出了凸乘子定义，对偶定理和搜寻全局最优点的方法，并通过一些例子加以演示。 关键词 Canonical对偶函数，Canonical对偶变换，全局最优化 中图分类号：O221.2 文献标识号：A 文章编号：0253-374x(2010)02- Canonical Duality Function for a Class of Nonlinear Optimization ZHU Jinghao, YAN Wangguang (Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China) Abstract. It is studied how to get a global minimum of a function over a sphere. A differential equation is introduced to construct canonical dual function. The corresponding perfect duality theory is established to show the relationship between the KKT points of the primal problem and the canonical dual problem. A new definition on canonical convex multiplier is given with a canonical dual method for the primal problem. Some examples are illustrated. Key words Canonical dual function, Canonical dual transformation, global optimization 1球体约束的非线性优化问题 研究如下形式的球体约束的非线性优化问题的全局最优值（以下简称问题）。 其中 而是上的二阶连续可微函数。当为一般非线性函数时往往只能用数值方法求解问题(P) ([1-2])。因此，很多多项式时间算法被提出去逼近原问题的最优解（[3-4]）。然而，当是一个一般的二次函数时，利用Canonical Duality 方法（Gao,[5-8]）直接给出了问题(P)的解。当是严格凹函数时，最近Zhu等([9])推广了文献[5]的结论，利用Canonical Duality函数，给出了问题(P)的解的存在性刻画的一些结果。将考虑为一般非凸函数，研究问题(P)的全局最优解。由非线性规划的KKT条件： 利用常微分方程的局部解理论，研究的Canonical Duality函数的特性，给出问题(P)的最优解的充分性刻画。 2 常微分方程的局部解和Canonical对偶函数 2.1 利用KKT条件，引入常微方方程 考虑以下问题(P)的KKT（Karush-Kuhn-Tucker）方程： 由经典分析可知，若一对满足，使得可逆，则在的一个领域内可定义向量函数满足，使得 。 对满足式(3)的乘子和相应的状态点， 我们考虑如下情形：式(3)有且只有有限多个相异的乘子： 即存在，使得 为满足式(3)的乘子，取定相应的满足式(3)的状态点为，使得，对 当时，，从而有 。此时式(4)等价于 当时，在附近，定义的轨道如下： 其中表示一个包含点的小区间。易见式(6)等价于： 而式(7)等价于 当可逆时，式(8)等价于 通过常微分方程经典理论可知，我们可以得到式(9)的解，并延拓至区间上。所以，当可逆时，式(6)轨道可由式(9)的常微分方程得到 2.2 Canonical对偶函数及其局部刻画 根据Canonical对偶理论（[6]）, 选取几何算子，可以得到Legendre共轭, 这样我们得到广义Lagrangian(即total complementary energy)： 在的Hessen矩阵可逆处，通过-canonical 对偶变换：，由，得到上轨道，进而可以得到原问题的Canonical对偶函数 和对偶问题： 对于上一小节中的乘子数列，当时，若可逆，则问题的