商业银行风险评估讲课标准模版.pptVIP

　 风险评估 风险为本监管框架 一是清楚了解银行机构 二是风险评估 三是事先策划监管工作 四是确定现场检查工作内容 五是实施风险为本现场检查 六是持续的非现场监管 风险为本监管框架-为什么改变？ 传统方法不再适应金融服务和市场情况的快速变化 符合国际监管标准 因时而变，根据银行情况的变动增强监管的灵活性 分配有限的监管资源，减轻监管负担 更有针对性的现场检查，效率更高 监管需要更具前瞻性，预先/早期预警 强调银行管理层要对整体状况负责 风险为本监管框架 主要依靠银行的内控机制/风险管理体系 运用系统的风险评估方法 更多的非现场监管时间安排 有针对性的检查计划 有针对性的现场检查报告 关于被监管机构大量“及时有效”的文件 发展一种针对被监管机构个体的监管方法 制定一套描述机构情况的标准文件，并记录检查方法 风险为本监管框架 自上而下的监管方法 不重复现场检查人员或审计人员已经完成的工作 促进银行内部建立强有力的风险管理系统 制定针对个体银行风险监管计划 持续不断的监督 预先/早期预警 风险为本监管程序 主要步骤 主要产品 风险评估 风险评估位于持续监管流程的第二阶段，通过评估被监管机构各类业务所面临的内在风险水平、风险管理控制能力、风险变动方向，评估机构的综合风险。 根据风险评估结果，确定监管计划,有针对性地确定现场检查范围，将监管资源集中在银行业机构所面对的最大风险环节，主动推行各项监管措施，及时跟进各类风险与问题的整改进程，实施持续性的非现场监管。 风险评估的目的 通过系统性评估，加深非现场监管人员对被监管机构的认识程度，提高监管工作与被监管机构的风险水平的相关性，以便将主要监管资源投放到风险高、对市场影响大的领域。 风险评估结果将说明被监管机构的强势和薄弱之处，为拟定现场检查方案提供依据，制订有针对性的现场检查方案，并通过现场检查来验证风险评估结果是否准确。 为CAMEL评级体系注入新的风险元素，将被监管机构的综合风险水平整合进入评级体系，进一步强调风险为本的监管。 风险评估与CAMEL评级的关系 风险评估与CAMEL评级都是风险为本监管框架中的重要步骤。风险评估是非现场分析的重要成果，用于指导现场检查；CAMEL评级则是由非现场监管人员初评，并根据现场检查结果最终调整确定，是一个监管周期的主要成果。 风险评估的重点与CAMEL评级所关注的五大重点在范畴上是一致的，风险评估中的风险管理质量评价还是CAMEL评级中管理要素的重要内容。 风险评估为CAMEL评级注入了新的风险因素，使CAMEL评级更全面且更具前瞻性和预警性。 CAMEL评级反过来又可以修正风险评估的结果，明确对被监管机构的整体监管策略。 风险评估的内容 潜在风险水平 风险管理质量 风险发展方向 综合风险评级 风险评估的内容 风险的种类 1、信用风险 2、市场风险(包括利率风险和外汇风险) 3、流动性风险 4、操作风险 5、法律风险 6、声誉风险 7、策略风险 　 　 风险评估的内容 风险的识别 识别风险所在领域 整个机构 业务条线 业务产品 交易活动 风险评估的内容 风险的识别 确定业务潜在风险时要注意，不同的业务或金融产品 可能涉及不同程度的同一类风险；一项业务可能涉及多 种风险，需要尽量加以识别和确定。 银行产品和银行业务活动有多重风险 产品和业务活动中的风险是紧密相关的 风险评估应当贯穿所有的产品线和业务线 风险评估的内容 潜在风险水平 潜在风险水平是指在不考虑被监管机构风险管理质量的条件下，因不利事件或行为而使某项业务或产品出现亏损的概率及程度（相对被监管机构的盈利能力和资本/营运资金而言）。 风险评估的内容 潜在风险水平 在确定某项业务潜在风险水平时，既要考虑该业务或产品本身的复杂性，还要考虑该项业务对机构整体财务状况的重要性，如业务量、市场份额、利润贡献度等因素。 潜在风险水平用高、中、低三个等级来表示。 风险评估的内容 风险管理质量 风险管理指风险的识别、计量、监测和控制的过程 风险管理体系是指机构建立的、执行此项职能的机制 风险管理质量主要考察机构识别、计量、监测和控制所有潜在风险的方法、程序，确定现有的计量和监控业务风险的管理体系是否充分及有效。 风险评估的内容 风险管理质量 控制风险的方法 消除或避免—决定不从事某一项特定的活动 转移—由另一方承担风险，如分担贷款 降低—采用化解方法，如对冲 保留—保持并监