9.4联立方程模型的识别条件.pptVIP

结构方程识别的阶条件 结构方程识别的秩条件 结构方程识别的一般程序 * 第四节 联立方程模型的识别条件 一、识别的阶条件 （必要条件） 思想： 一个结构方程的识别，取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数，可从这类变量的个数去判断方程的识别状态。 识别的阶条件: 阶条件可完整地表示成： 需要指出的是，阶条件仅是一个必要条件，即该方程不满足阶条件一定不能被识别，但满足阶条件不一定就能被识别。只有根据别的方法判断某个结构方程是可识别之后，才能根据阶条件来进一步确认该方程是恰好识别还是过度识别。 例5 宏观经济模型 用阶条件判断消费方程和投资方程的识别状态。 消费方程中， 所以不可识别。 虽然满足阶条件，但由于阶条件只是可识别的必要条件，所以根据阶条件无法判断投资方程是否可识别。 投资方程中， 二、识别的秩条件 （充要条件） 秩条件的具体内容是：在具有G个方程的结构式模型中，任何一个方程能够被识别的充分必要条件是：该方程被斥变量结构参数矩阵的秩为G-1。或者说，该方程被斥变量结构参数矩阵中，至少有一个G-1阶的非零行列式。 利用秩条件识别某个结构方程的步骤： （1）列出模型的结构参数矩阵； （2）先划去待判断方程的系数所在的行，再划去该方程中非零系数所在的列，得到该方程的被斥变量结构参数矩阵； （3）考察被斥变量结构参数矩阵的秩，如果秩等于G-1，则该结构方程可以识别，否则该方程不能识别。或者，也可以考察被斥变量结构参数矩阵中是否有一个G-1阶的非零行列式，如果有，则该方程可以识别，否则不可识别。 三、模型识别的一般程序 第一步，首先考虑阶条件。阶条件不成立，则方程不可识别。 第二步，如果阶条件成立，再考虑秩条件是否成立。如果秩条件不成立，则该方程仍不可识别。 第三步，秩条件成立时，再根据阶条件来判断是过度识别，还是恰好识别。 例6：设宏观经济模型为： 消费方程 投资方程 税收方程 收入方程 其中为Ct消费额，It为投资额，Tt为税收，Yt为国民收入，Gt为政府支出。判断模型中各结构方程以及模型的识别性。 此联立方程模型中K=6，G=4。因消费方程、投资方程中都只有3个变量，税收方程中有2个变量，所以这三个方程都满足阶条件： 根据阶条件知，如果这三个方程是可识别的，则分别是恰好识别和过度识别。 然后利用秩条件判断每个方程的识别性，先判断消费方程，具体步骤为： *