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有限维分布与Kolmogorov定理
2.2 有限维分布与Kolmogvrov定理
教学目的：掌握随机过程有限维分布函数的定义和性质；会求随机过程的均值函数、协方差函数、方差函数、自相关函数；了解Kolmogvrov定理。
教学重点：随机过程的有限维分布函数；随机过程的数字特征（均值函数、协方差函数、方差函数、自相关函数）。
教学难点：随机过程有限维分布；Kolmogvrov定理。
一、随机过程的分布函数
1. 一维分布函数
2. 二维分布函数
，
3. n维分布函数
4. 有限维分布族
称为有限维分布族
5. 有限维分布族的性质
(1) 对称性
（2）相容性
注1：随机过程的统计特性完全由它的有限维分布族决定。
注2：有限维分布族与有限维特征函数族相互唯一确定。
问题：一个随机过程的有限维分布族，是否描述了该过程的全部概率特性？
定理：（Kolmogorov存在性定理）
设分布函数族满足以上提到的对称性和相容性，
则必有一随机过程恰好是的有限维分布族，即：
定理说明：的有限维分布族包含了的所有概率信息。
例2.4
例2.5
二、随机过程的数字特征
1. 均值函数
随机过程的均值函数定义为：（假设是存在的）
2. 方差函数
随机过程的方差函数定义为：
3. (自)协方差函数
---------------
4. (自)相关函数
---------------
5. (互)协方差函数
-------------------
6. 互相关函数
----------------------
7. 互不相关
,
8. 特征函数
记：
为随机过程的有限维特征函数族。
例2.6
例2.7
作业1
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