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最小二乘配置
最小二乘配置 岳东杰 河海大学地球科学与工程学院 问题提出 在拟合与回归分析模型中,“误差项”是否等价于观测误差? 问题提出 在重力测量中,每个点的重力观测值都是正常重力、重力异常、观测误差之和。 如何根据观测数据同时确定非随机参数与随机参数(信号)的最优估计值? 采用最小二乘配置法。 最小二乘配置的模型 随机模型 写成误差方程的形式: 根据求条件极值的拉格朗日乘数法,构造极值函数: 根据极值存在的条件有: 整理: 代入原误差方程,合并同类项: 将上式左乘 ,并顾前面的公式可得: 从而可得: 将信号估计值展开: 单位权中误差: 估值 的方差为 最小二乘配置模型的特例 最小二乘滤波与推估模型 经典最小二乘模型 协方差函数及其估计 最小二乘配置理论中的关键是方差协方差阵的确定 协方差函数的确定与选择直接影响着估计值的精度 常用方法——协方差函数拟合 : 预先选择一个符合协方差函数条件的、形式比较简单的函数作为协方差函数,根据样本值(观测值)采用拟合的方法求得所选协方差函数中的待定参数。 协方差函数的性质 : 协方差函数拟合 计算观测值中数及各观测值与中数的偏离值,这一步也称“观测值的中心化” 利用偏离值,根据统计学公式计算观测值的初始方差一协方差 选定协方差函数,应用最小二乘法求解所选协方差函数的待定参数 常用的协方差函数 ①高斯(Gauss)函数 ②希尔伏宁(Hirvonen)协方差函数 ③多项式函数 常用的协方差函数 ④复合函数 ⑤似高斯(Gauss)函数 * * 观测误差 信号 实际地面 拟合曲面(趋势) 拟合模型中的误差项 存在具有一定随机性的信号,归入观测误差不合理。 正常重力——取决于所采用的参考系统,不具有随机性。 重力异常——随机量,表现为信号 显然,在重力模拟时不能忽略这个随机量,怎么处理? 最小二乘配置的函数模型 : ——观测向量 ——观测噪声 ——非随机参数 ——随机参数(信号) ——已测信号,对其估计称为滤波。 ——未测点(计算点)信号 ,对其估计称为推估。 固定效应 随机效应 为带有先验统计性质的随机向量,故可将其视为权为 的虚拟观测值,按广义测量平差理论,平差准则为: 若 ,或不存在非随机参数,则: 若 ,或不存在随机参数,则: (1)对称性:对于平稳随机函数,其协方差函数为偶函数 (2)规则性: (3)非负定性 协方差函数拟合的目的就是求解函数中的参数。 *
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