浅谈随机模拟方法.pdfVIP

随机模拟方法 在用传统方法难以解决的问题中，某些问题含有不确定的随机因素，分析起 来通常比确定性的模型困难。有的模型难做定量分析，得不到解析的结果或者是 有解析结果，但计算代价太大以至不能使用，在这种情况下，可以考虑随机模拟 的方法即Monte Carlo 方法。该方法是一类以概率统计理论为指导的非常重要的 数值计算方法，也是一种用于解决数值问题的基于计算机的统计抽样方法。目前， 随机模拟方法已广泛应用于诸如生物信息学、统计物理学、计算机科学、材料科 学、金融学和经济学等领域。 基本知识 1. 基本思想 为了求解物理、数学、工程技术以及生产管理等方面的问题，首先建立一个 概率或者随机过程，使它的参数等于问题的解；然后通过对模型或过程的观察或 者抽样实验来计算所求参数的统计特征，最后给出所求解的近似值。而解的精确 度可用估计值的标准误差来表示。该方法是一种独具风格的数值计算方法，其优 点大致有如下三方面：（A ）方法的程序结构简单；（B ）算法的概率性和问题的 维数无关；（3 ）方法的适应强。 2. 随机数和伪随机数 用Monte Carlo 方法模拟某过程的时候，需要产生各种概率分布的随机变量。 最基本、最简单