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天津大学学报第卷第期年月随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用苏卫东张世英天津大学管理学院天津摘要对随机波动模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然估计试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析发现上海股市的收益具有很高的波动持续性关键词随机波动模型禁忌遗传算法伪极大似然估计金融风险波动持续性中图分类号文献标识码文章编号金融收益波动的建模与估计在近年中己成为金融计量学的一个重要研究领域它起始于随机波动模型及其伪极大似然估计的模型与的模型类模型至
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随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用!
苏卫东 张世英
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