61刚性问题认识v1.docVIP

1、 举例1 求解时出现方程组的各分量数量级差别很大，给数值求解带来困难，这类问题都称为刚性（Stiff）问题。 如某化学反应方程为： 方程右端系数矩阵为，特征值为，微分方程的精确解为 分析： 当t(∞时，u(1，v(t)(1，均为稳态解。 u与v中第二项为快变分量，大约计算到t=0.005秒时近似为0，称为时间常数；而为满变分量，其时间常数为，大约计算到秒时慢变分量接近0。 若使用4阶RK方法求解，根据绝对稳定要求，h-2.78/2000.5=0.00138，而从慢分量来看，需要20秒才能稳定，因此需要计算20/0.00138，约为14493步才能停止。 1.1 线性系统一般情形 给定方程： 假设A有m个特征根，以及相应的特征向量 令，则有：AQ=Qdiag(λ1, λ2,…λm)=QD； 令Q-1AQ=B，则A=QDQ-1； 令x(t)=Q-1y(t) 则成为： D为对角阵 由上可知：系统的解为： 为稳态解。 定义1：若线性系统中A的特征值满足：λj)0,j=1,…,m s=max(|Re(λj|)/min(|Re(λj|)1 则称系统为刚性系统，s为刚性比。，将，得到线性逼近 或者 ，，…,m，若满足定义1中的条件，则系统为刚性系统，相应地有解。如果λ为负，则在时间-1/λ内，y衰减倍。 在一个系统中，不同的项以不同的速度衰减。对于系统，衰减速度局部地可与的特征值有关。如果一些反映是慢的，而另外一些反映是快的，则快的部分将决定方法的稳定性，虽然这些分量很快可以衰减到微不足道的程度，使得方法的截断误差的变化由慢的分量来确定。 例2： 式看似一个微分方程组，实际上可以看作两个独立的微分方程。若考虑使用euler方法求解其中两个独立的方程，按照Euler方法的稳定性要求，其特征值和步长必须满足： 1 采用runge-kutta方法也有类似的限制。由此，对于y和z分别求解的过程中，产生了两个差异较大的步长要求。如果两个方程采用相同的步长进行求解，为了照顾到z的变化，选择两者中较小的步长。计算过程发现，经过几步积分后，z的值将小到与y的值相比可以忽略的程度。 当然就问题而言，可以采用分离为两个独立的方程分别独立求解。但一般情况下，将一般方程组分解为独立的方程组是非常困难的，甚至是不可能的。 如考虑对作如下变换： 他们的解为： 在中，每个变量同时包含慢变分量和快变分量，如果能找到的逆变换，问题仍然可以转化为独立变量的微分方程求解，但当系统的维度较大的时候，这是一件十分困难的事情。 一般模型描述 考虑一般的问题： 其中F(t)为慢变函数，而，其精确解为： 则产生了类似上面的stiff问题。分析的误差方程，可以看到，局部截断误差由h和F决定，而稳定性依赖于hλ的值。 我们可以利用任何一种方法求取的解。但是我们必须选择h比较小，小到舍入误差和计算时间问题可能非常严重。 因此，需要寻找保证稳定性但不限制步长的方法。 当解中相对其他项来说比较小，而且他们继续衰减，对他们的逼近（approximation）可以不必很精确，只要逼近的误差比小于1。对于问题使用前向ruler方法，其，误差每一步是扩大的；而使用后向euler方法，如果原问题是稳定的话，1，算法稳定。 几种稳定性 A稳定（绝对稳定性） 1963年Dahlquist将后向Euler方法的这种稳定性总结为A稳定性，即我们所说的绝对稳定性： 定义1： A稳定性：方法称为A稳定的，如果将其以正步长应用到稳定的连续系统上，得到的数值解当n(∞时，趋于0。 Dahlquist（1963）还证明了一个结果，即A稳定的多步法的阶不超过2，以及2阶并且具有有最小误差常数的方法是梯形法，其误差常数。这个结果表明，要使用多步法，A稳定性约束必须放宽。 对于线性多步法，当应用到线性问题y=Ay上，其稳定性由 ，i=1,2,…,s 的根是否在单位圆内决定。其中为A的特征根。 由于这些根式固定(确定)的，因此，我们不必要求整个福半平面上的稳定，只要在所在的区域稳定即可。 式得到过程：线性多步法由式得到，构造性地寻找参数使得=0