武汉大学商业银行经营管理期末复习总结.doc

商业银行概述 1、什么是商业银行？其主要职能是什么？ 创新中的商业银行：商业银行是以获取利润为目标，以经营金融资产和负债为手段的综合性、多功能的金融企业。 主要职能：（1）信用中介；（2）支付中介；（3）金融服务；（4）信用创造；（5）调节经济。 2、20世纪90年代以来商业银行发展特点是什么？ （1）银行经营智能化；（2）经营方式网络化；（3）机构网点虚拟化；（4）业务综合化、全能化；（5）银行资产证券化。 3、银行在处理信息不对称问题的竞争优势是什么？ （1）信息揭示优势；（2）信用风险的控制和管理优势。 4、如何认识商业银行经营目标间的关系？ 三性之间对立统一，既有矛盾性，也有统一性。 矛盾性：（1）资金利用率；（2）财务杠杆比率；（3）证券及贷款期限；（4）存款结构。 统一性：（2）盈利性与安全性；（2）盈利性与流动性。 银行资本管理 1、 四种不同的银行资本的意义是什么？ （1） 会计资本：一是资本的可获得程度以及投资方式，二是如何降低资本金的成本； （2） 监管资本：保护存款人的利益，监管资本是银行稳健性的指示器； （3） 风险资本：在没有任何监管要求的情况下，实际需要的资本是多少； （4） 经济资本：股东的投资总额，银行产生财务困难时可用来吸收损失的最低资本数量， 当银行的经济资本总量接近或超过其监管资本时，说明银行的风险水平正在超出其实际承受能力。 2、 戴维·贝勒的银行资产持续增长模型的主要思想是什么？ 由内源资本所支持的银行资产的年增长率称为持续增长率，由于资本的限制，决定了银行资产的增长率等于银行资本的增长率，公式表明银行资产持续增长率与三大变量：资产收益率（ROA）、留成盈余比（1－DR）、资本充足率（EC/TA）之间的数量关系。 3、 内源资本支持银行资产增长的主要限制因素有哪些？ 资本充足率；总资产收益率；留存盈余比率。 4、比较分析不同外源资本来源的利弊。 普通股：（1）在银行净收入增加时，面临股东要求增加红利分配的压力；（2）新股票发行的交易费用一般要高于其他的外源资本形式；（3）当银行发行较多的新股票时，现有的大宗持有人将面临失去控股能力的威胁。 后期偿付债券（债务资本）：优点：（1）此类债券享有免税优待，可降低筹资成本；（2）后期偿付债券不影响股东对银行的控股权，因而在发行过程中不会受到股东的反对；（3）发行此类债券有可能提高股票收益率。缺点：（1）法定的偿还本金和利息的压力；（2）在利率变动的情况下，后期偿付债券可能会加大银行的负担。 优先股票：（1）当银行普通股票的市场价格低于其票面价格时，发行普通股票会进一步降低股价与收益率，而发行优先股票则可以减缓股价与收益率的下降；（2）优先股票不同于长期债券，不存在偿债基金负担；（3）优先股票的红利分配在总量上小于普通股票，其发行成本相对低于普通股票。 金融租赁合同：（1）银行只需提供设备价款20%~40%的资金，就可以获得设备的所有权，享受全部的所有权利益；（2）租赁利率比后期偿付债券利率低1%~2%。这种租赁合同实质上相当于银行的借贷资本。 银行的负债业务 1、 银行负债业务在其经营中的主要作用是什么？ （1） 负债是银行经营的先决条件； （2） 负债是保持银行流动性的手段； （3） 银行负债是社会经济发展的强大推动力； （4） 银行负债构成流通中的货币量； （5） 负债是银行同社会各界联系的主要渠道。 2、 影响存款定价的主要因素是什么？ （1） 当地市场的竞争状况； （2） 保持本行应有的利差。 3、 银行短期借款的主要途径和管理重点是什么？ 主要途径： （1） 向中央银行借款； （2） 同业借款； （3） 转贴现和转抵押； （4） 向国际金融市场借款。 管理重点： （1） 主动把握借款期限和金额，有计划地把借款到期时间和金额分散化，以减少流动性 需要过于集中的压力； （2） 把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调，争取利用存款的增长来解决一部 分借款的流动性需要； （3） 通过多头拆借的办法将借款对象和金额分散化，力求形成一部分可以长期占用的借 款金额； （4） 正确统计借款到期的时机和金额，以便做到事先筹措资金，满足短期借款的流动性 需要。 4、 试分析银行发行金融债券筹措资金的利弊。 优点： （1） 筹资范围广，可跨地区进行，不受银行原有存贷关系的约束； （2） 可通过各地证券机构代理发行，不受银行自身网点和人员数量约束； （3） 债券的高利率和流动性的结合，对客户有较大的吸引力，有利于提高筹资速度和数 量； （4） 发行债券是银行的主动负债，银行可根据资金运用的项目需要，在债券发行的期限、 规模、时机等方面尽量使资金来源与资金运用相匹配； （5） 债券筹资不向中央银行缴纳准备金，有利于提高资金的利用率。 缺点： （1