亚债中国债券指数基金_附件.doc

亚债中国债券指数基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 8 §4管理人报告 8 §5托管人报告 12 §6审计报告 12 §7年度财务报表 13 7.1资产负债表 13 7.2利润表 15 7.3所有者权益（基金净值）变动表 16 7.4报表附注 17 §8投资组合报告 33 8.1期末基金资产组合情况 33 8.2期末按行业分类的股票投资组合 34 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 34 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 34 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 34 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 35 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 35 8.9投资组合报告附注 35 §9基金份额持有人信息 35 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 35 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 36 §10开放式基金份额变动 36 §11重大事件揭示 36 §12备查文件目录 38 §2基金简介 2.1基金基本情况 亚债中国债券指数基金 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月25日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,917,682,923.87份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 下属分级基金的交易代码 001021 001023 报告期末下属分级基金的份额总额 2,768,505,854.94份 149,177,068.93份 2.2基金产品说明 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx?亚债中国指数。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张咏东 联系电话 400-818-6666 021 电子邮箱 service@ChinaAMC.com zhangyd@ 客户服务电话 400-818-6666 95559 传真 010021 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 胡怀邦 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 2.5其他相关资料 项目 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 本期已实现收益 52,274,839.83 4,393,681.22 本期利润 111,909,874.78 6,951,874.64 加权平均基金份额本期利润 0.0445 0.0278 本期加权平均净值利润率 4.41% 2.76% 本期基金份额净值增长率 4.50% 4.30% 3.1.2期末数据和指标 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 期末可供分配利润 57,545,112.75 2,767,954.87 期末可供分配基金份额利润 0.0208 0.0186 期末基金资产净值 2,894,429,860.07 155,623,419.4