C16081课后测验信用风险及分析及计量100分.docVIP

C16081课后测验 信用风险的分析与计量 一、单项选择题 1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。 A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围 B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义 C. 对提前终止事件的定义 D. 对信用风险的测算 E. 对法律仲裁方面的定义 描述：交易对手信用风险 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 以下业务中（ ）不是产生信用风险的来源。 A. 银行贷款 B. 股票质押 C. 融资融券 D. 股票投资 E. 远期交易 描述：信用风险概述 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 3. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（） A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 描述：金融市场和风险管理-风险类型 您的答案：B,D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（ ）。 A. 违约率(PD) B. 违约损失率(LGD) C. 久期(D) D. 经济资本（EC） E. 违约风险暴露(EAD) 描述：信用风险度量 您的答案：E,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 5. 国内金融机构在信用风险管理过程中遇到的问题有（ ）。 A. 违约事件少，缺乏相应的处置经验 B. 法律不完善，对违约，破产过程中非违约方的保护不明确 C. 由于复杂的担保关系，交易对手资质难以确认 D. 国内交易对手协议的内容需要进一步标准化 E. 交易对手账户内的资金无法做到隔离 描述：信用风险管理展望 您的答案：D,A,B,C,E 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 信用风险的主要分类有（ ）。 A. 交易对手信用风险 B. 贷款信用风险 C. 发行人信用风险 D. 法律风险 E. 声誉风险 描述：信用风险概述 您的答案：B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（ ）。 A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目 B. 寻找法律途径进行起诉 C. 能够提供具有一定资质的担保方 D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲 E. 提供超额抵押品等方法 描述：发行人信用风险缓释方法 您的答案：A,C,D,E 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 场外衍生产品和场内产品不同之处包括（ ）。 A. 场外衍生产品一般不是标准化的，可以定制 B. 不存在中央清算系统，需要面临交易对手信用风险 C. 需要统一的协议进行管理，例如NAFMII, SAC, ISDA D. 衍生产品只包括股权衍生产品 E. 场外衍生产品的报价没有统一报价系统 描述：交易对手信用风险 您的答案：B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 9. 客户主体违约损失率和主体违约率之间不存在任何相关关系。 描述：信用风险度量 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 我公司的DVA，站在交易对手方的角度来看，即是交易对手所面临的CVA。 描述：信用风险度量 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0 试卷总批注：