应用随机过程(第三章).ppt

（3）对任意实数 为具有参数 的Poisson分布。称 为非齐Poisson过程的均值函数（累积强度函数） 定理3.3.1 设 为强度函数为 的非齐次Poisson过程，对任意 令： 则 是一个强度为1的Poisson过程。 例3.3.1 设某设备的使用年限为10年，在前5年内它平均2.5年需要维修一次，后5年平均2年维修一次。试求它在使用期内只维修过1次的概率？ 解： 复合Poisson过程 定义3.3.3：称随机过程 为复合Poisson过程，如果对于 ，它可表示为： 其中 是一个Poisson过程， 是一族独立同分布的随机变量，并且与 独立。 例3.3.2 保险公司接到的索赔次数服从一个Poisson过程 ，每次的赔付金额Yi都相互独立，且有相同的分布F，且每次的索赔额与与它发生的时间无关。则[0，t]内保险公司赔付的总额 就是一个复合Poisson 过程，其中： 例3.3.3 （顾客成批到达的排队系统）设顾客到达某服务系统的时刻 形成一个强度为λ的Poisson 过程，在每个时刻 都可以同时有多名顾客到达。Yn表示时刻Sn到达的顾客人数，假设Yn n=1,2,3…相互独立，且与｛Sn｝也独立，则在[0 ，t]时刻内到达服务系统的总人数可用一复合Poisson过程来描述。 例3.3.4 设顾客按照参数为λ的Poisson过程进入一个商店。又设每个顾客消费金额形成一个独立同分布随机变量。以X(t)记到时刻t为止顾客在此商店的消费总额，易见 是一个复合Poisson过程。 定理3.3.2 设 是一个复合Poisson过程，Poisson过程 的强度为λ，则： （1） 有独立增量； （2） 若 ，则 例3.3.5 保险公司索赔模型中，设索赔要求以每月平均两次的速率的 Poisson过程到达保险公司。每次赔付服从均值为10000万元的正态分布，则一年中保险公司的平均赔付额为多少？ 例3.3.6 顾客以每分钟6人的平均速率进入商场，服从Poisson 过程。每位顾客买东西的概率为0.9，且 每位顾客是否买东西互不影响，也与进入商场的人数无关。求一天（12）小时在该商场买东西的顾客人数。 以 表示在时间[0，t]内到达商场的人数， 以 表示在时间[0，t]内在商场买东西的人数， 若以Zi 表示第i位顾客在商场消费金额，且 则 表示在时间[0，t]内该商场的营业额。 条件Poisson 过程 定义3.3.4 设随机变量Λ0，在Λ=λ的条件下，计数过程 是参数为λ的Poisson过程，则称 为条件Poisson过程。 设Λ的分布为G，则 定理3.3.3 设 是条件Poisson过程，且 则： （1） （2） 证明： （1） （2） 例3.3.7 设意外事故发生的频率有两种可能： 已知到时刻t已发生n次事故。求下一次事故在t+s之前不会到来的概率。另外，这个发生频率为λ1的概率是多少？ 第三章 Poisson过程 §3.1 Poisson过程 定义3.1.1 随机过程 称为计数过程，如果 表示从0到t时刻某一特定事件A发生的次数，它具备以下两个特点： （1） 且取值为整数； （2） 时， 且 表示 时间内事件A发生的次数。 定义３.１.２ 计数过程　　　　　称为参数为λ的Poisson过程，如果： （1）