第五部分 保险公司偿付能力监管规则第 7 号.pdf

保险公司偿付能力监管规则第7 号： 偿付能力风险管理要求与评估 （征求意见稿） 1 目录 第一章 总则 3 第二章 风险管理基础与环境 4 第三章 风险管理目标与工具 9 第四章 保险风险管理 12 第五章 市场风险管理 15 第六章 信用风险管理 18 第七章 操作风险管理 20 第八章 战略风险管理 22 第九章 声誉风险管理 24 第十章 偿付能力风险管理评估 24 第十一章 附则 30 2 第一章 总则 第一条 本规则旨在对保险公司偿付能力风险管理提出 最低监管要求，规范控制风险评估及相应的最低资本要求， 并为分类监管 （风险综合评级）提供依据。 第二条 本规则所称保险公司是指在中国境内依法设立 的保险公司和外国保险公司分公司。 第三条 保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险 组成。 固有风险是指保险公司业务经营活动中客观存在的风 险。固有风险由量化风险和难以量化风险组成。量化风险包 括保险风险、市场风险和信用风险，难以量化风险包括操作 风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。 控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无效 导致固有风险未被及时识别和控制的风险。 第四条 中国保险监督管理委员会（以下简称“保监 会”）根据保险公司的固有风险和控制风险水平综合确定公 司的偿付能力风险和资本充足状况。可量化的固有风险通过 资本要求进行计量，控制风险通过偿付能力风险管理评估进 行识别。 保监会定期对保险公司偿付能力风险管理进行评估，确 定保险公司控制风险水平，并根据评估结果确定保险公司控 制风险的最低资本。 3 偿付能力风险管理评估结果是分类监管 （风险综合评 级）的重要依据。 第五条 保监会根据保险公司的发展阶段、业务规模、 风险特征等，将保险公司分为 I 类保险公司和 II 类保险公 司，分别提出偿付能力风险管理要求。 第六条 满足下列任意两个条件的保险公司为 I 类保险 公司，其他为II 类保险公司： （一）公司成立超过5 年； （二）财产保险公司、再保险公司规模保费超过 50 亿 元或总资产超过 200 亿元，人身保险公司规模保费超过 200 亿元或总资产超过300 亿元。规模保费是指保险公司按照保 险合同约定，向投保人收取的保费； （三）省级分支机构数量超过 15 家。 保监会可根据监管需要指定保险公司所属类别。 第七条 保险公司应当根据本规则要求，结合自身业务 和风险特征，构建偿付能力风险管理体系，加强对固有风险 的管理，提高偿付能力风险管理能力。 第二章 风险管理基础与环境 第八条 保险公司应当建立良好的偿付能力风险管理基 础和环境，包括偿付能力风险管理的组织架构、管理制度、 考核机制等。 4 第九条 董事会对保险公司偿付能力风险管理体系的完 整性和有效性承担最终责任。具体职责包括： （一）决定公司偿付能力风险管理的总体目标和风险偏 好； （二）审批公司偿付能力风险管理组织架构、政策和流 程； （三）持续关注公司偿付能力风险状况； （四）监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控 制，审批绩效考核体系中风险管理相关指标的权重； （五）审批公司偿付能力报告； （六）其他相关事项。 第十条 保险公司应当在董事会设风险管理委员会。风 险管理委员会在董事会的授权下履行偿付能力风险管理职 责，具体职责包括： （一）审议公司偿付能力风险管理的总体目标、规划、 策略； （二）审议公司偿付能力风险管理组织架构及职责； （三）评估公司经营管理重大事项的