庞浩 计量经济学8第八章 虚拟变量回归.pdf

第八章 虚拟变量回归 第一节 虚拟变量 第二节 虚拟解释变量的回归 第三节 虚拟被解释变量 第四节 案例分析 1 第一节 虚拟变量 一、虚拟变量的基本概念 二、虚拟变量的设置规则 三、虚拟变量的作用 2 一、虚拟变量的基本概念 定量因素：指那些可直接测度的数值型因素。 定性因素：也称为属性因素，指不能直接测度的，说 明某种属性或状态存在与否的非数值型因素。 虚拟变量：也称为属性变量、双值变量、类型变量、 定性变量、二元型变量等。指人工构造的取值为0和 1的作为属性因素代表的变量，一般用字母D或DUM来 表示。 （D=0，表示某种属性或状态不出现或不存在； D=1，表示某种属性或状态出现或存在） 例如：wage   educ  D  u i 1 1 i 2 i i 0, 表示女性  Di  1, 表示男性 3  二、虚拟变量的设置规则 1.虚拟变量个数的设置规则 若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水 平），则：  在有截距项的模型中，只能引入m-1个虚拟变 量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”（即：出 现完全的多重共线性）；  在无截距项的模型中，可以引入m个虚拟变量， 不会导致完全的多重共线性。 4 例如：研究城乡居民的可支配收入对居民住房消费支 出的影响 C   Y  D  u i 1 1 i 2 i i 0, 表示农村居民  Di  1, 表示城镇居民  若引入两个虚拟变量，则： C   Y  D  D  u i 1 1 i 2 2i 3 3i i 0, 其他 0, 其他   D2i  D3i  1, 城镇居民 1, 农村居民   5 2.虚拟变量0和1的选取原则 虚拟变量取“0”，通常代表基础类型； 虚拟变量取“1”，通常代表与基础类型相比较 的类型。 例如：研究政府某项经济政策的施行与否对被解 释