第3.3 二维随机变量函数的分布.ppt

* 第三讲 二维随机变量函数的分布 在第三章中，我们讨论了一维随机变量函数 Y=g(X)的分布，现在我们进一步讨论二维随机变 量函数Z=g(X, Y)的分布。 具体说，已知( X, Y )的分布，求Z=g(X, Y) 的分布。 例1 若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的分布列. 解: =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 此即离散 卷积公式 r=0,1,2, … . 离散型随机变量和的分布Z=X+Y 依题意 例2 若X和Y相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 的泊松分布. 由卷积公式 i=0,1,2,… j=0,1,2,… 解： 由卷积公式 即Z服从参数为 的泊松分布. r =0,1，… 例3 设X和Y相互独立，X~B(n1,p),Y~B(n2,p),求Z=X+Y 的分布. 回忆第一章对服从二项分布的随机变量所作的直观解释: 我们给出不需要计算的另一种证法: 同样，Y是在n2次独立重复试验中事件A出现 的次数,每次试验中A出现的概率为p. 若X~ B(n1,p),则X 是在n1次独立重复试验中事件A出现的次数,每次试验中A出现的概率都为p. 故Z=X+Y 是在n1+n2次独立重复试验中事件A出现的次数，每次试验中A出现的概率为p，于是Z是以（n1+n2，p）为参数的二项随机变量，即Z ~ B(n1+n2, p). 例4 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的概率密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z) 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 二. 连续性随机变量和的分布Z=X+Y 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y,得 变量代换 交换积分次序 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式. 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 . 下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例5 若X和Y 独立,具有共同的概率密度 求Z=X+Y的概率密度 . 解: 由卷积公式 也即 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示: 也即 于是 教材上例4 请自已看. 注意此例的结论： 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论. 若X和Y 独立, 则 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 更一般地, 可以证明: 下面介绍求Z=g( X, Y ) 概率密度的通用方法 分布函数法：设( X, Y )是二维随机变量，其概率 密度为f(x, y), Z=g(X,Y)。为求Z的 密度 ，设Z的分布函数 为，则 例7. 设X~N（0，σ2），Y~ N（0，σ2），且 相互独立，求 的分布函数。 解： 此分布称为瑞利分布。 *