3-5随机变量函数及分布.pptVIP

* * 复习: 数字特征 性质: 协方差: 相关系数: 不相关，即线性无关 线性相关 结论: 不相关 不相关，但反之不然. 相互独立 对二维正态分布而言，独立与不相关等价. 练习2　设 求 EX 与 DY. 解 = 24 练习1. 随机掷100次硬币, 设 为出现的正面数， 为出现的反面数，则相关系数 §3.5 　随机变量函数的概率分布 一维随机变量函数的分布 多维随机变量函数的分布 一、一维随机变量函数的分布 　　　设 f (x) 是定义在 r .v 的一切可能值 x 的集合 　上的函数，如果有一个r .v 　，对于　的每一个可 　能取值 x ，　的相应取值为 y = f (x) ，则称　为　 　的函数，记作　　　　。 【例1】已知　　的分布列为 求　　　　　　　的分布列. 【解】 一般地，若　　 是　　，分布列为： 是单值函数， 则　　　　 亦为　　，其分布列为： 【例2】 设 求　　　　　　　　　　的分布. 【解】 0, 1 【例3】 设随机变量 　　　，求　　 【解】 的概率密度. 同样可讨论当 k 0 时， 当 y 0 对数正态分布 一般地，若　　 是　　，概率密度为　　　，　　 是严格单调函数且其反函数　　 有连续导数， 则　　　　 必是　　，其概率密度可如下求： 其中　　　为使反函数有意义的范围 综合得： 重解例3 　　【例4】设 r . v ，求　　　的概率密度. 【解】 二、多维随机变量函数的分布 多维随机变量的函数 1、和的分布 　　 若　　　是 d.r.v，则　也是 d.r.v，　的任一 可能值　　　　　，由于　　　　　　　　　　 可能不止一点，故 【例1】设　　　　　　　　　　　且 相互独立，求　　　　 的分布列.　　　 【解】 的分布列： 　由独立性得　　　 的联合分布列： 的分布列： 一般地 若　　　　　　　　　　　且相互独立，则 若　　　　　　　　　且相互独立，则 若　　　　　　　　 且相互独立，则 相互独立 相互独立 相互独立 二项分布和Poison分布具有可加性. 【解】 【例2】设　　 试求(1) ( X, Y ) 的联合分布列； 　　　　　 　(2) 　　 的分布列. (1) ( X, Y ) 的联合分布列: 　(2) 　　 的分布列. 　　 若　　　是 c.r.v， 　 的联合概率密度为　　　　 则　　　　的分布为 　　 x + y = z z z 常数 当　与　相互独立时，有 随机变量和　　　　的概率密度的 卷积公式 【例3】设　　独立同分布，均服从　　　， 求　　　　的概率密度. 【解】 一般地 若　　　　　　　　　　　且相互独立，则 若　　　　　　　　　　　　且相互独立，则 相互独立 相互独立 为常数 思考： 设 下列说法正确的是( ). ， B 【例4】设　　独立同分布，均服从　　　 ， 求　　　　的概率密度. 【解】 当　　　　　　 　 或　　　　　　　　 即 时, 当 即　　　　　　时, 有 (辛普森分布) 【例5】设　　相互独立，其概率密度分别为： 求　　　　　　的概率密度. 【解】 当　　　　　　　　　　　　　, 才有 1 0 0 2 x + y = z z 0 时， 才与 D 有交. 1 0 0 2 x + y = z 0 1 0 1 当　　时， 当 即　　　 时， 当 即　　　 时， 交集