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THANK YOU 盈融达投资官方微信：产品服务随身行，扫一扫或搜索“yingrongda”关注 * 盈融达简介 盈融达投资简介 量化对冲策略及实盘业绩 目录 Agenda 盈融达投资简介 公司简介 盈融达投资（北京）有限公司成立于2006年，注册资本RMB 1000万元，由国内资深资本市场投资人士发起成立，是一家规范的阳光私募管理公司。公司建立了完整的金融工程、市场研究、投资和风险管理团队，具有出色的市场分析和调查研究能力，专注于资产管理及投资咨询服务，为客户提供资产管理和财务增值服务，目前已与多家信托、基金公司等金融机构合作，成功发行多只阳光私募产品，其中以量化对冲产品为投研重点。盈融达投资以“稳健进取”的投资风格，规范化运营，诚信运作，努力成为科技型私募的杰出代表。 2006年 公司成立 2009年 发行阳光私募产品 2011年 8只阳光私募产品 2012年 量化对冲产品 总经理：曾相荣 上海海事大学 学士，从事二级市场投资近20年，经历多轮牛熊市场考验，在02-06年和08年的市场调整中，依然 保持资产稳健增长。 组织构架 副总经理：曹湘军 中国科技大学 学士，曾服务于中国科学院 ，自2000年从事投资至今一致保持良好投资业绩。 副总经理 兼 量化投资总监：李一铮 北京大学应用数学 学士，美国斯坦福大学金融数学硕士。2007年7月-2012年8月先后就职于中国国际金融有限公司固定收益部及资产管理部，在数量化投资、模型开发与交易领域具有丰富的经验。其负责管理的20个总规模10亿的股指期货期现套利定向专户，在2010-2012年为投资者取得稳定的绝对回报。同时，该专户系列在《证券时报》2011年中国最佳财富管理机构的评选中被评为“中国最佳资管创新产品”。 总经理 投资决策委员会 量化投资部 研究部 交易部 市场部 财务部 风控部 投资理念 先进的 量化投资理念 稳定的 盈利能力 完备高效的 风控体系 安全智能的 交易系统 优秀的 投资团队 敏锐的 价值发现能力 专注投资 财富共赢 盈融达投资认为投资是一门管理风险的艺术，通过控制和管理可承受能力范围之内的风险，在严格的量化模式管理下以最优的交易模式获得投资收益，从而实现净值的长期稳健增长。 凭借多年传统投资经验，以及在量化投资方面的深入研究，盈融达已成长为高度掌握价值投资与量化投资的专业资产管理机构，规范化运营，诚信运作，是投资者值得信赖的投资顾问。 量化投资部提交策略初稿，通过历史数据（基本面和交易数据）进行检验，符合公司要求的，提交投资决策委员会审核； 审核通过的策略，进行样本外的实盘数据检验； 实盘检验表现稳定的策略，再次提交投资决策委员会，分配资金额度； 交易部根据投资决策委员会的决策，生成子帐号并配置相应的资金和风控标准； 量化投资部按照系统接口，配置模型上线，提供组合调整信号； 交易部/风控部在交易过程中，监控交易执行过程，保证系统运行顺畅； 每日收盘后，量化投资部与交易部门核对交易执行情况； 每日收盘后，风控部门与第三方（例如：信托）核对产品净值； 投资决策流程 盈融达投资决策流程图 基本面数据 交易数据 策略池 样本内历史 数据回测 样本外 实盘测试 配置资金和 风控指标 投资经理/策略 服务器 交易员/交易 平台 交易系统运营监控 第三方系统监控 风险控制 事中监控 事前配置 核对交易数据 公司外部风险控制 公司运营和产品运作必须符合国家的各项相关制度，市场部需要与各个合作伙伴做好沟通，确认好各自业务边界和接口，通过产品合约以及合作伙伴相关的制度，进行合规监控； 风险控制 公司层面风险控制 公司运营过程中需要对公司业务的整体风险进行把握，财务部和风险控制部门需要对公司运营过程中的各项数据做好统计，供公司管理层决策参考； 投资过程风险和交易风险控制 市场波动过程中，会对公司各个产品的投资组合带来风险，投资和交易过程中的风险控制由量化投资部和交易部负责。 业务层面风险控制 公司整体投资风险控制，由投资决策委员会负责，投资决策委员会对于资金规模，投向以及配比等重大事项进行决策； 产品风控指标 设置 交易监控 产品绩效评估 产品风控指标 设计 投资策略风控 要求 盈融达投资（北京）有限公司在国金证券研究所基金研究中心2010年第3期证券投资类私募基金管理人评选中获得“★★★★★”评价 外贸信托?盈融达精英1期（富锦3号）在国金证券研究所基金研究中心2010年第3期证券投资类私募基金（非结构化）评选中，获得“★★★★★”评价 国金证券第四届“中国最佳私募基金”私募管理人长期优胜奖（2010-2011） 国金证券第五届“中国最佳私募基金