计量经济学期末考试大全(含答案)(1)教案.doc

计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 1 计量经济学试题一答案 4 计量经济学试题二 9 计量经济学试题二答案 11 计量经济学试题三 15 计量经济学试题三答案 18 计量经济学试题四 22 计量经济学试题四答案 25  计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系 一、判断题（20 分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数 R 2 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 R2 变大。（ ） 10．任何两个计量经济模型的 R2 都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）  2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分）  三．下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。（5 分） ln(GDP) ? 1.37 ? 0.76ln(M1) se (0.15) ( ) t ( ) ( 23 ) P ?t ? 1.782?? 0.05,自由度；?12 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2 分） 2．系数是否显著，给出理由。（3 分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10 分） 六． 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分） 七． （15 分）下面是宏观经济模型 Mt ? C(1)* Pt ? C(2)*Yt ? C ?3?* It ? C ?4?* Mt ?1 ? utD It ? C ?5?* Mt ? C ?6?*Yt ? utC Yt ? C ?7?* It ? utA 变量分别为货币供给 M 、投资 I 、价格指数 P 和产出Y 。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5 分） 2．对模型进行识别。（4 分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6 分） 八、（20 分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如 下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 若k显?著2,性n水?19,平＝d ? 1.074, d ? 1.536, 0.05 L U 其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2 分）  （2）解释系数的经济学含义？（4 分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分） （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分） 计量经济学试题一答案 一、判断题（20 分） 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线