最优化及最优控制补充变分.ppt

* 1. 变 分 不 等 式 变分不等式问题（Variational Inequalities Problem-VIP）最初源于研究一类力学问题中定义在无穷维空间上的偏微分方程，它是作为一种研究工具而发展起来的。变分不等式已被广泛地应用于经济领域的均衡问题、运筹学及城市交通网络建模等问题中，是当前一种非常重要的建模工具。 变分不等式实例 Wardrop平衡配流原则描述如下： 在起终点之间所有可供选择的路线中，使用者所利用的各条路线上的出行费用全都相等，而且不大于未被利用路线上的出行费用。满足这一原则的交通状态被定义为Wardrop平衡状态，上述配流原则又可称为用户平衡配流。 Beckmann采用以下数学形式描述Wardrop平衡状态：　　　　　　　　 其中　为平衡状态下O-D对　　之间的出行费用。 ，　　　　 　　　　　 变分不等式实例 在路段费用是流量的严格增函数的假定下，Dafermos（1980）将城市交通网络均衡流问题改写为变分不等式问题，最一般的形式就是：寻找均衡路段流量 ，使得对所有　 有 其中 其中 为路段阻抗向量函数，它是流量的严格增函数，　为路径流量， 为O-D需求量， 代表路段/路径关联矩阵， 代表O-D对/路径关联矩阵。在路段费用是流量的严格增函数的假定下，这个变分不等式有唯一路段解。 1.1 变分不等式基本概念 变分不等式广泛应用于各种问题的数学建模，主要有以下优点： （1）变分不等式问题给出了包括优化问题、互补问题、方程组问题和不动点理论在内的一些数学问题的一般描述。 （ 2）变分不等式问题与等价的优化问题之间的关系是非常重要的，根据其等价的优化问题，可直接得到各种求解变分不等式的算法。 （3）变分不等式问题的唯一性证明非常简单。 （4）变分不等式问题的几何解释非常直观。 　　 现给出变分不等式问题的精确定义： 设 为一维实值函数，定义 ，则称 为一向量值函数。 定义3.1有限维变分不等式问题（简称为VIP）就是确定一个向量 ，使得 ， （2.1） 其中 是给定的连续向量值函数， 是非空闭凸集。 2.2.1 优化问题 ? 一般优化问题的特征是：有一个取最小或最大值的目标，同时满足一定的约束。因此，优化问题可描述为： （2.2） 其中 是特定的优化目标，为决策变量 的函数， 是可行集。 定理2.1 （最优性条件） 令 是非空闭凸集 上的连续可微函数，且 ，若 是优化问题（2.2）的解，那么 也是VIP（2.1）的解。反之，当 伪凸时成立。 1.2 与变分不等式相关的数学问题 定理2.2 如果 在 上是连续可微的,且其雅克比矩阵 是对称且半正定的，则存在一个实值函数 满足 ，此时上述变分不等式问题的解 也是下面优化问题 的最优解。 定义2.2 令 是连续的，互补问题即确定 ，使得 互补问题是定义在非负卦限上由等式和不等式构成的系统。 定理2.3 定义在 上的VIP（2.1）和互补问题（2.4）~（2.6）若都有解，则其解相同。 2.2.2 互补问题（C