概率论及数理统计(随机变量及相互独立性).pptVIP

3.4 随机变量的相互独立性 　 　　定义3.9 设n维随机变量(X1，X2，…，Xn)的分布函数为F(x1，x2，…，xn)，FXi (xi)为Xi的边缘分布函数，如果对任意n个实数x1，x2，…，xn，有 则称X1，X2，…，Xn相互独立． 3.4 随机变量的相互独立性 易知，在离散型随机变量的情形，如果对于任意n个取值x1，x2，…，xn，有 则X1，X2，…，Xn相互独立． 在连续型随机变量的情形，如果下式几乎处处成立 则X1，X2，…，Xn相互独立． 这里“几乎处处成立”是指除去测度为零的点集外处处成立． 3.4 随机变量的相互独立性 【例3-16】设随机变量X和Y的联合分布律为 若X与Y相互独立，求参数a，b，c的值． 解： 首先写出两个边缘边缘分布律 3.4 随机变量的相互独立性 利用X与Y相互独立的条件， 　　 3.4 随机变量的相互独立性 【例3.17】已知随机变量X与Y相互独立且都服从参数为1/2的0-1分布，定义随机变量 求Z的分布律，(X，Z)的分布律， 并问X与Z是否独立？ 解：由X与Y的分布律 及独立性得到下表： 3.4 随机变量的相互独立性 3.4 随机变量的相互独立性 【例3.18】某电子仪器由两部件构成，以X和Y分别表示两部件的寿命（单位：千小时），已知X和Y的联合分布函数为 ， 问X与Y是否独立？ 解法一：由边缘分布函数的定义知 显然，对任意实数，均有 ， 故X与Y独立． 3.4 随机变量的相互独立性 解法二： 由分布函数与概率密度的关系知 因而对任意的 ,均有 ，故X与Y独立． 3.4 随机变量的相互独立性 【例3.19】设服从二维正态分布，则X与Y相互独立的充要条件是ρ=0. 证：二维正态分布的概率密度为 由例3.11知， 的乘积为 因此，若ρ=0，则对所有x,y有 即X与Y独立． 3.4 随机变量的相互独立性 反之，若X与Y独立，由于f(x,y)，fX(x)，fY(y)都是连续函数，故对所有的x,y，有 特别，令 ，可以得到 从而 * 第3章 多维随机变量及其分布 特别地，二维的情形 2) 若离散型随机变量 ( X,Y )的联合分布律为 3.4 随机变量的相互独立性 在平面上几乎处处成立。 在平面上几乎处处成立:允许在平面上存在面积为零的集合，在其上等式 不成立. 3.4 随机变量的相互独立性 x2 x1 Y X 1/9 a y1 b 1/9 y2 1/3 c y3 a+b+c+5/9=1 c+1/3 b+1/9 a+1/9 p.j b+4/9 1/3 b 1/9 x2 a+c+1/9 c 1/9 a x1 pi. y3 y2 y1 Y X a+b+c+5/9=1 c+1/3 b+1/9 a+1/9 p.j b+4/9 1/3 b 1/9 x2 a+c+1/9 c 1/9 a x1 pi. y3 y2 y1 Y X 0.5 0.5 pj 0.5 0.5 pi 1 0 Y 与 1 0 X (1，1) (1，0) (0，0) (0，1) (X，Z) 1 0 0 1 Z (1，1) (1，0) (0，1) (0，0) (X，Y) 0.25 0.25 0.25 0.25 pij 1 0.5 pi. 0.5 0.25 0.25 1 0.5 0.25 0.25 0 p.j 1 0 　X Z (X，Z)的分布律及边缘分布律为： 由于P{X = i，Z = j} = 0.25 = 0.5?