概率论 第4章 随机变量及数字特征.pptVIP

欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 例14 续例13，已求得协方差,现计算相关系数. 解： 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * （1）|ρXY| ≤ 1； （2）|ρXY| = 1当且仅当 P{Y=aX+b}=1 , 其中a, b为常数. 相关系数ρXY刻划了随机变量X和Y的线性相关程度. 定理3 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 注 意 点 的大小反映了X与Y之间的线性关系： 接近于1, X 与 Y 间 正相关. 接近于?1, X 与 Y 间 负相关. 接近于0, X 与 Y 间 不相关. 没有线性关系 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 定理4 如果随机变量X与Y相互独立，则X和Y不相关. 但也有例外，例如二维正态分布, 独立与不相关等价. 定义6 当 = 0 时，称 X 和 Y不相关. 独立性与不相关性之间的关系 “独立” 必然导致 “不相关”, 而“不相关”不一定导致 “独立” 以一个反例来说明. 独立 不相关 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 于是由: 得 这说明X与Y是不相关的, 但 显然，X与Y是不相互独立的. 例15 若X~N(0, 1), Y=X2, 问X与Y是否不相关？ 解 因为X~N(0, 1), 密度函数 为偶函数,所以 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 解 X，Y的联合密度f(x,y)及边缘密度 fX(x), fY(y) 如下： 例16 设(X, Y)服从二维正态分布，求X, Y的相关系数。 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 定理5 对二维随机变量 不相关和相互独立是等价的. 上述说明二维正态分布随机变量X、Y相互独立 ρ=0， 即X、Y相互独立与不相关是等价的. 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 4.3.3 矩与协方差矩阵 显然数学期望E(X)是X的一阶原点矩，方差D(X)是X的二阶中心矩，协方差Cov(X, Y)是X、Y的二阶混合中心矩。 设X、Y为随机变量，k, l为自然数， 若 E(Xk)存在，则称它为X的k 阶原点矩。 若E{[X-E(X)] k} 存在，则称它为X的k 阶中心矩。 若E(X kY l )存在，则称它为X与Y 的 k+l 阶混合原点矩. 即 (k, l=1, 2, …). 若E{[X-E(X)] k [Y-E(Y)]l} 存在，则称它为X与Y的k+l 阶混合中心矩。 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 显然，协方差矩阵是对称阵. 协方差矩阵 (X, Y)有四个二阶中心矩，分别记为 C11= E[X-E(X)]2， C12= E[X-E(X)][Y-E(Y)]， C21=E[Y-E(Y)][X-E(X)]，C22 = E[Y-E(Y)]2． 则称矩阵 为(X, Y)的协方差矩阵. 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 1.将一枚不均匀硬币投掷n次，以Ｘ和Ｙ分别表示出现正面和反面的次数，则Ｘ和Ｙ的相关系数为 （Ａ）－１； （Ｂ）０； （Ｃ） ? ； (D) 1 . 2.设随机变量Ｘ和Ｙ独立同分布，记U=X+Y, V=X-Y,则Ｕ和Ｖ （Ａ）不独立； （Ｂ）独立； （Ｃ）相关系数为０； （D）相关系数不为０. 3.设Ｘ是随机变量，Ｙ=aX+b (a≠０), 证明 ： ４.设随机变量Ｘ的概率密度为 求Ｘ与|X|的协方差，问Ｘ和|X|是否不相关，是否相互独立． 练习题 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 第4章习题课 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 第4章 课堂练习 欧启通主编. 概率论与数理统计. 浙江大学出版社, 2014.2 * 选例1 求ρXY 解 E(X) = 2 , E(Y) = 2； E(X2) = 9/2 ,