计量经济学答案第章 简单线性回归模型.ppt

2 、Y 平均值的点预测 点预测: 用样本估计的总体参数值所计算的Y的估计值直接作为Y的预测值 方法： 将解释变量预测值直接代入估计的方程 这样计算的 是一个点估计值 3、Y平均值的区间预测 基本思想： ●预测的目标值是真实平均值，由于存在抽样波动，预 测的平均值 不一定等于真实平均值 ，还 需要对 作区间估计 ●为对Y作区间预测，必须确定平均值点预测值 的抽样分布 ●?必须找出点预测值 与预测目标值 的关系，即找出与二者都有关的统计量 具体作法 （从 的分布分析） 已知 可以证明 服从正态分布(为什么?) ，将其标准化, 当 未知时，只得用 代替，这时有 （较复杂不具体证明） * 显然这样的 t 统计量与 和 都有关。 给定显著性水平α，查 t 分布表，得自由度n－2的临 界值 ，则有 即 Y平均值的置信度为 的预测区间为 构建平均值的预测区间 三、被解释变量个别值预测 基本思想： ● 既是对Y平均值的点预测，也是对Y个别值的点预测。 ●由于存在随机扰动 的影响，Y的平均值并不等于Y的个别值 ●为了对Y的个别值 作区间预测，需要寻找与点预测值 和预测目标个别值 有关的统计量，并要明确其概率分布 已知剩余项 是与预测值 及个别值 都有关的变量，并且已知 服从正态分布，且可证明 当用 代替 时，对 标准化的 变量 t 为 * （较复杂不具体证明） 具体作法： 构建个别值的预测区间 给定显著性水平 ，查 t 分布表得自由度为N—2 的临界值 ，则有 因此，一元回归时Y的个别值的置信度为 的预测区间 上下限为 * 被解释变量Y区间预测的特点 （1）Y平均值的预测值与真实平均值有误差，主要是受抽样波动影响 预测区间 Y个别值的预测值与真实个别值的差异,不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响 预测区间 * （2）平均值和个别值预测区间都不是常数， 是随 的变化而变化的，当 时，预测区间最小。 （3）预测区间上下限与样本容量有关，当样本容量n→∞时,个别值的预测区间只决定于随机扰 动的方差。 预测区间 * SRF 各种预测值的关系 Y的个别值的预测区间 Y平均值的预测区间 * 第八节 案例分析 案例:中国全体居民的消费水平与经济发展数量关系的分析 提出问题：改革开放以来，随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也在不断增长。研究中国全体居民的消费水平与经济发展的数量关系，对于探寻居民消费增长的规律性，预测居民消费的发展趋势有重要意义。 理论分析：影响居民人均消费水平的因素有多种，但从理论和经验分析，最主要的影响因素应是经济发展水平。从理论上说经济发展水平越高，居民消费越多。 * 变量选择：被解释变量选择能代表城乡所有居民消费的 “全体居民人均年消费水平”(元/人)； 解释变量选择表现经济增长水平的“人均国民生产总值 （人均GDP）”（元/人） 研究范围：1978年至2007年中国“全体居民人均年消费水平”与“人均国内生产总值（人均GDP）” 的时间序列数据。 * 数据：1978年-2007年中国居民人均消费水平和人均GDP 年份 全体居民消费水平(元)Y 人均GDP(元)X 1978 184 381 1979 208 419 1980 238 463 1981 264 492 1982 288 528 1983 316 583 1984 361 695 1985 446 858 1986 497 963 1987 565 1112 1988 714 1366 1989 788 1519 1990 833 1644 1991 932 1893 1992 1116 2311 年份 全体居民消费水平(元)Y 人均GDP(元)X 1993 1393 2998 1994 1833 4044