相关と回归-专修大学.ppt

相関と回帰 専修大学経済学部 「経済統計学」 作間逸雄 多変数のデータ いままでは、１変数データの記述（平均?分散?標準偏差?ヒストグラム等々）、分析。 このパワーポイントでは多変数（多変量）のデータを記述、分析することを考える。 2変数データを記号であらわす 散布図 相関係数のアイディア 相関係数のアイディア 相関係数のアイディア 共分散 比較せよ！ 分散（ｎで割る算式） （参考）変動 標準偏差 相関係数のアイディア（続） 相関係数とは、２つの変数が直線的にどの程度関連しているかを示す尺度。 スケールや単位に依存する共分散（ｓXY）を標準偏差の積（ｓXｓY）でわると、スケールや単位の取り方から自由な尺度を作ることができる。 相関係数の性質 回帰 回帰 回帰（regression） 生物統計学者であり、「優生学」の創始者、フランシス?ゴールトン（F.Galton，18２2-1911）の着想による。 ゴールトンは次のようなことを主張した。たとえば、背の高い親を持つ子の身長は親ほどには高くない。逆に、背の低い親を持つ子の身長は親ほどには低くない。このように、集団平均からのずれの著しい親の子は親よりずれが小さくなる傾向がある。第２世代は平均の方向にもどってゆく（子の回帰）。このような先祖返りが「回帰」と呼ばれた。 回帰直線 統計学上の「回帰」 現在の統計学では、２変数データ（一般に多変数データ）に関数関係をあてはめることを「回帰」と呼ぶ。 経済学でも、消費関数Ｃ＝ａ＋ｂＹの推計等、さまざまな分野で使われる。 関数における「独立変数」（…を決めれば）、「従属変数」（…が決まる）の区別に対応するのが「説明変数」、「被説明変数」。ただし、若干意味がちがう。 たとえば、Ｃ＝ａ＋ｂＹ＋ｃＹ２の場合、独立変数はＹだが、説明変数は、ＹとＹ２である。 どうやって回帰直線をひくか？最小二乗法OLS 相関係数の幾何学的解釈 余弦定理の復習 残差分散の分解による方法 回帰計算のワークシート 回帰計算のワークシート（続） 決定係数 どんな散布図でも、回帰直線は引けてしまう。 あてはまりのよさの尺度がほしい。それが決定係数である。直感的に、それは、相関係数と密接な関係にある。 決定係数と相関係数との関係 合計特殊出生率（TFR）とは？ ふつう、「出生率」といえば、これ。 女性が出産可能な年齢を15歳から49歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を求めたもの。 ある年において、f(x)を「年齢xの女性が一年間に産んだ子どもの数」、g(x)を「年齢xの女性の数」とすると、その年の合計特殊出生率は 「特殊」とは、「年齢を特定した」意味にとればよいだろう。 　 合計特殊出生率の計算 合計特殊出生率（TFR）とは？ TFR＝Total Fertility Rate 合計特殊出生率がおよそ2（ 2.08 人口置換水準）であれば人口は横ばいを示し、これを上回れば自然増、下回れば自然減となる。 1990年の「1.57ショック」以降、少子化対策が政府の重要課題となっている。 世界の合計特殊出生率 合計特殊出生率の推移 相関分析?回帰分析の注意点 相関分析を行うこと、回帰直線をひくことは、２つの変数の間に因果関係が存在することを示すものではない。原因?結果は、分析者がモデルの中で構想するものである。 みかけの相関（疑似相関） 「コウノトリの数が多いところでは（夫婦）の子供の数も多い！」 都市化 横断面ｖｓ時系列 線形回帰の範囲は広い（１） 重回帰 単回帰（単純回帰）が定数項のほか、説明変数が１つしかない回帰であるのに対して、重回帰は、定数項のほか、説明変数２つ以上の回帰である。 消費関数の推計でも、（可処分）所得以外に、たとえば、前期の消費を説明変数にとり入れる可能性がある。 修正決定係数 重回帰の場合、決定係数については、要注意。 説明変数をふやしてゆくと、決定係数は自動的に増加する。あてはまりのよさを誇張して示してしまう。 そこで、決定係数を修正して使う。それが修正済み決定係数あるいは自由度調整済み決定係数　　　　　　 　　　　　　である。 重相関と偏相関 重相関係数Rは決定係数R2の平方根である。 重相関係数は説明変数全体と被説明変数との関係の強さを示す。 説明変数一つ一つと被説明変数との関係の強さを測るのが偏相関係数。 X0, X1, X2の３変数データの場合、 X0とX1をX2に対して回帰させたときの残差をX0?2およびX1?2と書く。この両者の相関係数を偏相関係数と呼ぶ。 偏相関係数の計算 ふつうの相関係数（単純相関係数）がわかって