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序列自相关检验及修正 序列相关性：模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设。 产生原因：1、经济变量固有的惯性2、模型设定的偏误3、数据的“编造” 序列相关性的后果：1、参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效 序列自相关检验及修正 下面我们使用中国商品进口M与国内生产总值GDP的关系数据进行分析。 序列自相关检验及修正 一、首先进行OLS的估计，其结果见图一： 序列自相关检验及修正 二、进行序列相关性的检验 1、序列相关检验（残差图），点View \Actual, Fitted, Residual \Residual Graph得到 图二： 序列自相关检验及修正 二、D.W.检验 在5%的显著性水平下，n=24,k=2,查表得出d1=1.27，du=1.45，D.W.=0.628d1，故存在正自相关。 序列自相关检验及修正 三、G-B检验（拉格朗日乘数检验） 点击View\Residual Test\Serial Correlation LM Test，Lag取2，得到（见图三）： 序列自相关检验及修正 含2阶滞后残差项的辅助回归为： et=6.593-0.0003*GDP+1.094*et-1-0.786et-2 （0.231）（-0.504）（6.231）（-3.692） R2=0.6614