风险收益损失分布-上师大商学院-上海师范大学.PPT

* * 常见的方法有四种：反函数法、取舍法、Box—Muller方法和极方法，它们可分别用于产生各种分布的随机数。 反函数法：若X的分布函数F（x）有反函数存在，记作F－1（x），令： x=F－1（u） 则x为所要求的随机数。 * 风险管理 上海师范大学金融学院 王周伟 * 指数分布、韦伯分布随机数 对数正态分布随机数 Gamma（5，4）随机数 卡方分布随机数 T分布？ F分布？ * 风险管理 上海师范大学金融学院 王周伟 * 3.4.1 损失次数分布的估计 3.4.2 损失金额分布的估计 3.4.3 总损失分布的近似估计 * 风险管理 上海师范大学金融学院 王周伟 * 损失次数变量N是取值为非负整数的随机变量，它反映资产组合在给定的时间内的总损失次数。 损失频率是指一定时期内某一风险事故发生次数的比重。 在很多情况下，可以运用理论分布估算某种损失的频率。 * * 风险管理 上海师范大学金融学院 王周伟 风险事故发生的次数是离散随机变量。 可以用来估计损失频率的理论分布主要有二项分布、泊松分布、负二项分布等。