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金融工程中常用的计学概念及表述
金融工程中常用的计量学概念及表述
永安期货研究院 程序化交易部
数数数学学学期期期望望望和和和样样样本本本均均均值值值
定义：若 是在概率空间 (Ω ) 中的随机变量，其希望 ( ) 定义为：
( ) = ∫Ω d
注意并不是每个随机变量的期望都存在。
若 是一个离散随机变量，且 ( = ) = = 1 2 · · · (∑ = 1) ，
那么
( ) = ∑
若 是连续型随机变量，存在概率密度函数 () ， 的期望可表示
为：
( ) = ∫ ()d
两两两个个个性性性质质质：：：
1. ( + ) = ( ) + ( )
2. ( ()) = ∫Ω ( )d
样本均值:样本 { · · · } 的均值即我们常说的平均数，
1 2
∑
1
=
=1
。
方方方差差差与与与标标标准准准差差差
随机变量 的方差定义为
Var( ) = ( − ( ))2
方差的正平方根称为随机变量的标准差，一般用符号 表示，因此随机变
量的方差常用2 表示。
1
样本标准差定义为
∑
1
2
= − 1 =1 ( − )
它反应了样本内个体间的离散程度。
正正正态态态分分分布布布
正态分布又名高斯分布。称随机变量 服从期望为 ，方差为2 的正态
分布，如果 的概率密度函数可写为
( − )2
1
22
√
() = exp
2
记为
∼ ( 2
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