第九讲特征值问题的迭解法.PDF

第九讲 特征值问题的迭代解法 1 Rayleigh-Ritz 方法 2 Lanczos 方法 3 Arnoldi 算法 当矩阵规模很大时, 计算其所有的特征值和特征向量是非常困难的. 而在 实际应用中, 我们通常也只对其中的某些特征值和特征向量感兴趣, 因此 也没必要计算所有的特征值和特征向量. 本章讨论计算 部分特征值和特征值向量 的迭代解法. 这些算法的存储 量要远小于 , 运算量也远小于 . 2/8 参考资料 B. N. Parlett, The Symmetric Eigenvalue Problem, Prentice Hall, Engle- woodCliffs,NJ,1980. (RepublishedbySIAM,Philadelphia,1998.) Z.Bai, J.Demmel, J.Dongarra, A.Ruhe, andH.vanderVorst, Templates fortheSolutionofAlgebraicEigenvalueProblems: APracticalGuide,SIAM, Philadelphia,2000. Y. Saad, Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, 2nd revised edition. SIAM,Philadelphia,2011. G. H. Golub andCh. vanLoan, Matrix Computations, 4th edition, Johns HopkinsUniversityPress,Baltimore,2013. Z.Bai,R.C.Li,andY.F.Su,LecturenotesonMatrixEigenvalueCompu- tations,2009. 3/8 课程: Prof. Bai,LargeScaleScientificComputing,2013. /~bai/ECS231/ 课程: Prof. Dr. PeterArbenz,NumericalMethodsforSolvingLargeScale EigenvalueProblems,2014. http://people.inf.ethz.ch/arbenz/ewp/ 软件: ARPACK–collectionofFortransubroutinesdesignedtocomputea feweigenvaluesandeigenvectorsoflargescalesparsematricesandpencils /software/ARPACK/ 4/8 1 Rayleigh-Ritz 方法 基本思想 在 中找最佳近似特征向量和特征值, 即Ritz 值和Ritz 向量. 定义 设 是 的一个 维子空间, 它的一组标准正交基为 , 并令 . 记 , 设 是 的一组特征对, 即 且∥ ∥ . 则称 是 的一 个Ritz 值, 是 的一个Ritz 向量.