经济计量的分析期末考试作业.docVIP

重庆文理学院试卷 承担单位： 数学与财经学院 课程名称： 《经济计量分析》 试卷类别： A卷 考试形式： 考试时间：1－2周 适用层次： 适用专业： 09金融数学 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 得 分 阅卷须知：阅卷用红色墨水笔书写，小题得分写在相应小题题号前，用正分表示；大题得分登录在对应的分数框内；考试课程应集体阅卷，流水作业。 2011－2012学年第学期 期末考试 本次期末考试采用课程论文的形式，其课程论文内容如下： 一、估计的假设检验问题 1980-2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示： 单位：亿元 年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 1980 910.9 1996.5 1994 17042.1 19480.7 1981 961 2048.4 1995 20019.3 24950.6 1982 1230.4 2162.3 1996 22913.5 29447.6 1983 1430.1 2375.6 1997 24941.1 32921.4 1984 1832.9 2789.0 1998 28406.2 34018.4 1985 2543.2 3448.7 1999 29854.7 35861.5 1986 3120.6 3967.0 2000 32917.7 40033.6 1987 3791.7 4585.8 2001 37213.5 43580.6 1988 4753.8 5777.2 2002 43499.9 47431.3 1989 4410.4 6484.0 2003 55566.6 54945.5 1990 4517 6858.0 2004 70477.4 65210.0 1991 5594.5 8087.1 2005 88773.6 77230.8 1992 8080.1 10284.5 2006 109998.2 91310.9 1993 13072.3 14188.0 2007 137323.9 107367.2 试问： 当设定模型为时，是否存在序列相关性？是否存在异方差性？ 若按一阶自相关假设，试用广义最小二乘法估计原模型； 采用差分形式与作为新数据，估计模型，该模型是否存在序列相关？ 要求： 有分析过程，理论分析准确、清楚。 二、时间序列的平稳性和协整检验问题 观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。下表给出了1978－2007年中国货物进、出口额的自然对数序列LM，LX 下表给出了1978~2007年中国货物进出口额的自然对数序列。 年份 LX LM 年份 LX LM 1978 4.5799 4.6904 1993 6.8215 6.9466 1979 4.9171 5.0543 1994 7.0985 7.0528 1980 5.1996 5.2993 1995 7.3051 7.1860 1981 5.3941 5.3945 1996 7.3202 7.2358 1982 5.4081 5.2622 1997 7.5109 7.2610 1983 5.4040 5.3655 1998 7.5159 7.2459 1984 5.5661 5.6135 1999 7.5752 7.4128 1985 5.6113 6.0462 2000 7.8208 7.7191 1986 5.7346 6.0617 2001 7.8865 7.7979 1987 5.9774 6.0687 2002 8.0883 7.9901 1988 6.1637 6.3148 2003 8.3853 8.3255 1989 6.2642 6.3825 2004 8.6883 8.6327 1990 6.4312 6.2795 2005 8.9385 8.7947 1991 6.5780 6.4582 2006 9.1788 8.9765 1992 6.7445 6.6920 2007 9.4074 9.1653 试问： 对LX与LM序列进行单位根检验，检验它们的平稳性； 检验LX与LM的单整性； 检验LX与LM的协整性； 如果LX与LM协整的，请估计LX关于LM的误差修正模型。 要求：1. 序列的检验过程； 3. 修正模型的建立、估计和分析过程 《经济计量分析》 A卷 重庆文理学院试卷 第 2 页 共 2 页 第 3 页 共