金融风险理第章商业银行风险管理基础.ppt

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移 参考答案：A * 桂林理工大学南宁分校 * 在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移 参考答案：D * 桂林理工大学南宁分校 * 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 A、风险补偿 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移 参考答案：C * 桂林理工大学南宁分校 * ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散 D、风险对冲 参考答案：A * 桂林理工大学南宁分校 * 在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避 参考答案：D * 桂林理工大学南宁分校 * 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿 参考答案：D * 桂林理工大学南宁分校 * 六、 商业银行风险管理流程 1．风险识别 2．风险计量 3．风险监测 4．风险控制 * 桂林理工大学南宁分校 * * 桂林理工大学南宁分校 * 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。 A. 失误树分析方法 B. 资产财务状况分析法 C. 制作风险清单 D. 情景分析法 1．资本的概念和作用 2．监管资本与资本充足性要求 3．经济资本及其应用 第二节 商业银行资本管理 * 桂林理工大学南宁分校 * 资料 英国《银行家》杂志公布的数据显示，工行2012年以15%的资本增长使其从上年的第三位跃升至首位。而去年排名第一的美国银行降至第三，摩根大通仍稳居第二位。同时，中国第二大银行中国建设银行也以15%的资本增长，占居第五位，力压花旗集团。前10位中，英国本土银行只有汇丰以其在亚洲市场的收益显著而跻身第四。 * 桂林理工大学南宁分校 * 《银行家》榜单出炉近100年来亚洲银行首次登顶 * 桂林理工大学南宁分校 * 一、资本的概念和作用 * 桂林理工大学南宁分校 * （一）资本的定义 1、注册资本 2、账面资本 3、监管资本 4、经济资本 资本的作用主要体现在以下几个方面： 第一，资本为商业银行提供融资。 第二，吸收和消化损失——“风险缓冲器”。 第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。 第四，维持市场信心。 第五，为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。 * 桂林理工大学南宁分校 * 下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。 A、提供融资 B、使银行免受损失 C、维持市场信心 D、限制银行业务过度扩张 参考答案：B * 桂林理工大学南宁分校 * ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本 参考答案：B * 桂林理工大学南宁分校 * 【例题】：下列关于资本的说法，正确的是( ) A. 经济资本也就是账面资本 B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 * 桂林理工大学南宁分校 * 二、监管资本与资本充足率要求 一级资本：核心一级资本、其他一级资本 （一）监管资本的构成 * 桂林理工大学南宁分校 * 二级资本 资本扣除项 * 桂林理工大学南宁分校 * （二）资本充足率和监管要求 监管要求： 四个层次 资本充足率不低于8% 一级资本充足率不低于6% 核心一级资本充足率不低于5% 资本充足率：资本充足率是指资本与风险加权资产的比率。 * 桂林理工大学南宁分校 * 资料：银行资本监管红线“调升”（2012年） 国内银行资本新监管红线近日划定。正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%，而经济导报记者整理资料发现，目前有多家银行的资本指标紧邻、甚至没有