RCH模型体系_张世英.pdfVIP

17 3 Vol. 17 No . 3 2002 6 JOURNA L OF SYST EMS ENGINEERING Jun., 2002 ARCH ¹ 张世英, 柯　珂 ( , 300072) : 综述了国内外在A RCH 模型领域的研究成果, 并将A RCH 模型族归纳为一 个体系. 首先, 对A RCH 模 型进行了 类, 同时讨论了长记忆A RCH 模型的性能. 探讨了A RCH 模型的检验和参数估计问题. 文中指 出, 对复杂A RCH 模型, 鉴于其不可微 性, 不存在传统意义下的似然函数的估计方法, 文中运用遗传算法的 思想, 提出禁忌递阶遗传算法, 解决复杂 ARCH 模型的参