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浅析利率市场化对小型城市商业银行利率管理工作的影响 　　摘要：利率是货币政策的中间变量，是优化金融资源的指挥棒，在利率市场化改革的关键时期，利率市场化对小城市商业银行利率管理工作产生很大的影响，文章立足于小城市商业银行利率管理视角，阐述在利率市场化环境下提高小型商业银行利率管理的具体对策，以此促进商业银行利率管理改革。 　　关键词：利率市场化；小型商业银行；影响 　　随着我国金融市场的日益完善，中小型银行迎来了快速发展的机遇，其中本文对小型商业银行的定义为规模在2000亿以下的城市商业银行。小型商业银行在利率市场化背景下通过创新金融产品、创新服务模式以及创新服务手段等参与到金融市场竞争中，并且获得“一席之地”，但是利率市场化改革的推进一定程度解放了国有大型银行的市场决策权，加剧了金融市场竞争，因此在金融市场日益复杂的环境下，研究利率市场化对小型商业银行利率管理的影响具有非常重要的现实意义。 　　一、我国小型城市商业银行利率管理的现状 　　（一）银行资产负债结构缺乏有效的利率管理 　　商业银行是以盈利为目的的，银行在平衡资产和负债进行管理的同时，不能简单的依靠管理理论，必须要求构建相应的利率管理体制，但是小型商业银行由于长期以来受到利率管理的影响，使得银行不能及时根据负债结构变化而进行利率的调整，最终导致小型商业银行存在生息资产和付息负债之间没有保持合理的比例，尤其是利率敏感性缺口比较突出。以某银行为例，2014年该银行资产构成中发放贷款和垫款占了一半的比例，现金及存放中央银行款项占了 18% ，非标资产约占7%，其他资产的比例较小，而且一年内的利率敏感缺口为负，这样一旦利率上升就会造成净利息收入降低。 　　（二）利率风险度量方法落后 　　小型商业银行在利率风险度量方面基本上采取敏感性缺口分析，但是忽视了利率变动对商业银行资产负债价值的影响。虽然有银行使用持久期模型进行利率风险管理，但是该度量方法对于数据的要求比较严苛，小型商业银行很难运用，现实意义不大。因此总体来看我国小型商业银行利率风险度量的方法比较滞后，没有积极利用利率衍生工具进行利率风险度量。 　　（三）银行利率管理体制存在缺陷 　　一方面小型商业银行利率管理理念存在扭曲，缺乏?L险管理意识。基于小型商业银行的特殊地位，小型商业银行一般将精力主要放在业务拓展上，对于利率管理缺乏足够的认识；另一方面商业银行利率管理机制不完善，根据调查大部分小型商业银行没有建立专门的利率风险控制机构，在具体的管理中缺乏主动性，被动的按照央行的监管指标进行利率管理。 　　（四）在管理利率风险的过程中缺乏可用的工具和手段 　　一方面由于小型商业银行基本属于地方性银行，受地方政治、经济水平影响较深，反映到资产负债管理上存在一定的局限。在负债端不能吸收到其他地区低成本的资金，在资产端受全国性商业银行跨区域竞争和支持本地经济的双重压力，很难通过资产利率有效管理净息差；另一方面，通过金融衍生工具管理利率风险，对小型商业银行也面临较高的业务准入门槛和人才匮乏的两难境地。 　　二、利率市场化对小型商业银行利率管理的影响 　　（一）利率市场化对小型商业银行利率管理的长期影响 　　首先利率市场化冲击商业银行的经营策略，促使银行盈利模式做出调整。利率市场化改革使得银行的存贷利差会逐渐缩小，银行传统以存贷利差作为盈利手段的模式将受到严峻的冲击，虽然小型银行可以通过自身的资本积累短期内应对该冲击的影响，但是从长远看，商业银行必须要调整盈利模式，寻求新的利润增长点以此实现商业银行的盈利空间。当然利率市场化还会加剧对小型银行的重组与整合。在利率管理模式下小银行只需要按照央行的规定进行存贷款业务就可以，而利率市场化则加剧了金融市场的竞争难度，基于市场竞争考虑，小型商业银行必须要将新的客户纳入到管理体系中，这样一来银行的可容忍风险等级下移，以及“逆向选择”现象的出现，使得风险管理难度不断上升；最后小型商业银行的产品定价难度加大。利率市场化之后银行将会获得更大的自由定价权，银行之间由非价格竞争会转移到价格竞争和非价格竞争比拼的环境中，因此银行在确定产品价格时必须要考虑产品特点、竞争策略以及风险程度等等因素，对小型商业银行来说都是一项严格的高质量要求，以产品定价能力的提升推动中小型商业银行能力的全面提升，是一个很好的牵动点。 　　（二）利率市场化对小型商业银行短期阶段性的影响 　　首先利率市场化压缩商业银行的利润空间。利率市场化不仅导致商业银行在贷款市场上的竞争加剧，而且还增加了客户的议价能力，客户在金融市场中处于主动地位，这样小型银行为了占据市场必然会采取压缩利润空间的方式，例如小型商业银行为了吸取存款，不得不将存款利率设置为最高，这样必然会导致银行利润的降低；其次增加了商业银行的资本补充压