惩罚框架下求解广义Nash均衡问题地分解算法.pdfVIP

中国科学：数学 2014年 第44卷 第3期：295—305 《中国科学》杂志社 SCIENCECHINA PRESS 惩罚框架下求解广义 Nash均衡问题的分解算法 卫婴婴①②，徐玲玲①②，韩德仁①② ①南京师范大学数学科学学院 南京 210023； ②江苏省大规模复杂系统数值模拟重点实验室，南京 210023 E—mail：yywei124~126．com，xulingling@njIlUedu．ca，handeren@njnu．edu．cn 收稿 日期：2012-11—29；接受 日期：2013—08—26； 通信作者 国家自然科学基金 (批准号和江苏省高校 自然科学基金 (批准号：13KJD110007)资助项目 摘要 广义Nash均衡 问题 (GNEP)，是非合作博弈论中一类重要的问题，它在经济学、管理科学和交 通规划等领域有着广泛的应用．本文主要提出一种新的惩罚算法来求解一般的广义 Nash均衡 问题， 并根据罚函数的特殊结构，采用交替方向法求解子问题．在一定的条件下，本文证明新算法的全局收 敛性．多个数值例子的试验结果表明算法是可行的，并且是有效的． 关键词 广义Nash均衡 问题 内点惩罚方法 变分不等式 可分离结构 交替方向法 MSC (2010)主题分类 65K05，93B40 1 引言 广义 Nash均衡问题，简称 GNEP，是经典 Nash均衡 问题 fNEP)的推广．在这类问题中，每个参 与者的 目标函数和可行集都依赖于其他参与者的策略．GNEP是源于经济学的一类重要模型，最早的 研究可追溯到Debreu[1]．早期还称为社会均衡问题、均衡规划和抽象经济问题等．GNEP己广泛应用 于经济学、管理科学和交通规划等许多领域 [，引，然而针对此类 问题的算法的研究还处于初级阶段． 目前，已有的迭代算法有以下几类：第一类方法基于Nikaido—Isodo(NI)函数，通过NI函数可以将 GNEP转化为相关的优化问题来求解 [，51．文献 2【]采用的松弛方法也是基于NI函数的，文献 [6]用 NI函数解决了带有共享 凸约束的一类特殊情形的GNEP．第二类方法基于变分不等式 (VI)，文献 7『1 推导出两类与GNEP相关的含参 vI形式，文献 8『，9]指出可通过求解单个的变分不等式来得到GNEP 的解，但是找到的是一类特殊的解，称作正规化均衡．第三种方法基于拟变分不等式，文献 f101利用优 良函数设计算法，研究了带有共享凸约束的一类特殊 问题，文献 f1]，121基于拟变分形式给出了投影类 算法求解一般的GNEP． 相 比而言，求解一般的 GNEP 的数值算法 比较稀少，设计有效的算法来求解更一般 的GNEP成 为当前研究的热点．近年来，一些学者提出了利用惩罚技巧来求解 GNEP，Pang和 Fukushima[13]首 次提出了基于惩罚方法来求解 GNEP，Facchinei和 Pang[14]提出了精确罚函数方法框架，其中需要解 不可微的Nash均衡问题．Fukushima[15]提出了受限制的惩罚方法来找到一类特殊解，称为受限均衡． 文献 1『6，17]给出了两种惩罚框架：对所有约束和对部分约束进行惩罚．可以说，惩罚方法为GNEP的 研究开辟了新的路径． 卫婴婴等：惩罚框架下求解广义 Nash均衡问题的分解算法 本文提出新的惩罚框架来定义罚参数的更新准则，从而将 GNEP转化为带有简单约束的经典 Nash均衡 问题，并利用交替方向法这一有效工具来求解子问题．在一定的条件下 我们证 明新算法的 全局收敛性，最后的数值结果进一步说明了新方法的可靠性和有效性． 2 问题描述 假设有 Ⅳ 个参与者，第 11(=l，2… ．，Ⅳ)个参与者的决策变量记为 ∈ ．我们将所有 参与者的决策变量所组成的向量记为 ，除参与者 之外的所有参与者的决策变量所构成的向量记 为 一，其中， ∈R“，佗：=∑N ： 1礼．我们有时也用 (，～)代替 ．记第 个参与者的可行策略集 为 Q ”， Q：=nQ ∈Ⅳ 表示所有参与者所构成的可行策略集，